想請問一下Ito process的證明哪裡有?
1.
dS/S=μdt
證明
St=S0 exp(μt)
2.加入變異數後
dSt=μStdt+σStdw
證明
St=S0 exp[(μ-0.5σ^2)+σw]
我在John C. Hull的書裡面沒找到證明
請問網路上哪裡有證明呢 ?
--
1.
dS/S=μdt
證明
St=S0 exp(μt)
2.加入變異數後
dSt=μStdt+σStdw
證明
St=S0 exp[(μ-0.5σ^2)+σw]
我在John C. Hull的書裡面沒找到證明
請問網路上哪裡有證明呢 ?
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