模型校準 - 金融分析師

板上各位先進大家好:

小弟目前處理論文calibration的時候遇到很蠢的問題

1. static copula 模型(非one-factor gaussian)

在fit CDX tranches的fitting結果是否都非常差?

因為我看bloomberg上面的base corr，equity和senior tranche相差很大

自己做的結果也差很多 尤其是senior tranche根本差超多。



2. 是否有熟悉Quantlib的先進知道它的optimizer對constraint的處理方式

因為我雖然用了PositiveConstraint，但是結果仍然會出現負的參數，

(使用的是LeverbergMarquardt的optimization)

是因為最佳化過程中無法找出stationary的parameters才會造成constraint失效嗎?



對不起，問題有點笨，但希望有前輩可以為我解答。

萬分感謝!

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