證券分析師102年第1次投資學考題 - 證照

30.某交易日(t日)中午12點，30天後到期、履約價格為8000點之台指選擇權(TXO)
，其買權和賣權之權利金分別為21.5和330點。次交易日(t+1)日中午12點時，
該買權和賣權之權利金分別為35和364點。假設無套利機會且無風險利率固定為1%
，請問此期間台股指數大約變動了多少點?
(A)上漲20點
(B)上漲30點
(C)下跌20點
(D)下跌30點

答案是(C)


此題可否有高手幫忙解答，上網查好多都還是不知道該怎麼解><

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