風險中立與效用函數 - 金融分析師

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  想請教各位先進,

  一般在做財務選擇權的評價時,

  會使用risk-neutral measure,

  在此測度下,每個人都只要求無風險利率報酬,

  請問:這是否表示,在此測度下,每個人的效用函數皆為線性的呢?

  先謝謝大家的回答。



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All Comments

Necoo avatarNecoo2006-05-28
我覺得好像是....不過還是有請樓下高手回答
Puput avatarPuput2006-05-28
不是!!風險中立測度只是方便運算而已!!
Xanthe avatarXanthe2006-05-30
兩碼子事~~效用函數為線性是指風險中立並非指無風險利率報酬댠
Xanthe avatarXanthe2006-06-02
而是指效用會隨著報酬越高越好喔...