CAPM的risk-free rate用哪個利率好呢？ - 金融分析師

Iris avatar
By Iris
at 2008-01-26T14:42

Table of Contents

請問CAPM的risk-free rate 用下面哪個利率？
1. 國庫券的票面利率
2. 國庫券的殖利率(YTM)
3. 公債的票面利率
4. 公債的殖利率(YTM)

如果是用公債的票面利率或殖利率，用公債幾年期的比較適當？（櫃檯買賣中心可找到資
料）
如果是用國庫券票面利率或殖利率，資料要去哪找呢？


另外，CAPM的市場報酬率用大盤指數的報酬率
要用幾年的大盤報酬率取平均好呢？


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All Comments

Ethan avatar
By Ethan
at 2008-01-30T21:34
就我所知道是 10 year treasury note
Donna avatar
By Donna
at 2008-02-03T09:25
我覺得要看你衡量的標準 如果你是長期投資 那就用長期的
Lydia avatar
By Lydia
at 2008-02-05T07:08
個人推薦的考量點是交易量和流動性比較合理的
Frederic avatar
By Frederic
at 2008-02-07T19:28
treasury note不是都短期的嗎？會有10年期的嗎？
Quanna avatar
By Quanna
at 2008-02-08T08:59
之前讀到的大部分是說用90期的treasury bill的利率
Edith avatar
By Edith
at 2008-02-10T20:53
請問是用treasury bill的什麼利率？票面？YTM？
Olivia avatar
By Olivia
at 2008-02-14T02:24
學校老師跟看到的書是說要選擇跟你investment time
Brianna avatar
By Brianna
at 2008-02-16T23:53
horizon 相符合的 所以只要你能解釋為何用那個數字
Harry avatar
By Harry
at 2008-02-21T00:58
另外 T-note 都是長期 , T-bill才是短期,我們都用YTM
Adele avatar
By Adele
at 2008-02-25T03:01
市場報酬率 不管你用什麼數字又幾年平均 只要你解釋的通

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Susan avatar
By Susan
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請問一下板上大大 是否只要報名完成就可以了?? 其餘的等通知? (開始小慌^^) - ...

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By Leila
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請問各位前輩,MFE和FM相重疊的部分多嗎? 如果一起準備是否會太貪心呢?thanks! - ...

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Olive avatar
By Olive
at 2008-01-24T01:29
不好意思 如果離題麻煩刪掉 家人買了連動債 連動中國移動現價120執行價106，發行價103.6 到期3/8如果價格大於106拿到106 小於106拿到股票 這應該等於賣賣權買債券是吧 想對沖避險的話 苦於沒有一模一樣的賣權 是要直接買到期日較長的還是買較短的再來roll呢 - ...

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By Blanche
at 2008-01-23T22:02
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售TI BA Plus II一台

Lydia avatar
By Lydia
at 2008-01-20T15:35
因為考完試用不到了故售出 很少用也小心的在保護 也沒有刮傷 功能跟按鍵一切完好如新 售1200 台大公館或頂溪捷運站可面交 意者請回信謝謝 - ...