CIR利率模型的型式 - 金融分析師

不好意思，問一個有關利率期間結構的問題。

　　就我所知，若利率隨機過程dr遵循Vasicek模型：dr=a(b-r)dt+西格瑪dW，

那麼r(t)= r(0)exp(-at) + b*[1-exp(-at)] +
t
西格碼 * [exp(-at)] * S exp(au)dW(u) (p.s. S是指積分符號)
0


　　想請問一下，若dr遵循CIR模型：dr=a(b-r)dt+西格瑪*r^(1/2)dW

　　那麼所對應的r(t)型式，可以在哪本書上找到呢？

　　請推薦一下，先謝謝大家！





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