CML線與efficient frontier的切點 - 金融分析師

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想請問一下

如果今天有三種risky assets

想求出這三種risky assets的efficient frontier與CML線切點上

三種risky assets的權重
(即想找出三種risky assets所組成的最佳portfolio)

那該怎麼去計算呢?

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All Comments

Linda avatarLinda2011-04-18
先找a,b點的tangency point(A+B),再用此point和c求
用軟體最快
Robert avatarRobert2011-04-23
或作兩次偏微分
Ina avatarIna2011-04-24
嗯...如果要用手算的話呢?
Joe avatarJoe2011-04-28
San大的作法就是用手算阿
Ida avatarIda2011-04-28
動手微個分,概念上就是這樣