CreditRisk+ 和 CCreditMetrics - 金融分析師

Hedwig · 2008-03-16

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想請問一下這兩個用來measure credit risk的方法

各有什麼優缺點呢?

謝謝!!

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All Comments

Freda2008-03-19

john hull的書有寫，查查吧

Ula2008-03-20

嗯我有看過,可是他只是介紹,沒有講說各自有什麼優缺點耶

Doris2008-03-21

Rene M. Stulz's risk management/Derivatives有提一點

Xanthe2008-03-24

說Credit+在實行上比Metrics容易, 那Metrics最大的問題

Lydia2008-03-27

是計算joint distribution of the migration of the

Suhail Hany2008-03-30

bonds in the portfolio, one way is historical estima

Xanthe2008-04-03

但是這是不夠的, 還有其他的factor需要考量,請自行查書

Hedy2008-04-07

謝謝你們!!