exotic 如何定價 - 金融分析師

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By Bethany
at 2016-10-19T22:39

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如標題內容，如果銀行的quant自己有辦法算出exotic的價格(ex:trf)，請問要如何驗證
價格的正確性呢？

目前的想法只有:
1.跟ibank上手比
2.找broker quote
3.自己硬跑Monte Carlo

好像exotic的商品比較少封閉解，就怕1.2.都詢不到價，變成亂算的概念嗎XD

再麻煩各位大神開示啦!!

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All Comments

Ophelia avatar
By Ophelia
at 2016-10-24T10:04
常見的就蒙地卡羅模擬、有限差分法，但何謂正確價格？
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By Aaliyah
at 2016-10-27T14:22
恩 何謂正確價格真的是好問題
Sandy avatar
By Sandy
at 2016-11-01T06:06
對啊這些方法我知道 但exotic怎麼驗證價格真的頗難
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By Gilbert
at 2016-11-01T14:42
即使價格好不容易出來 能不能有效hedge又是新的問題XD
Enid avatar
By Enid
at 2016-11-03T00:35
就算有封閉解，市場資料給的不對，也算不出合理的價格啊..
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By Sarah
at 2016-11-06T13:23
想說一下個人對於價格部分的想法，先從B-S的選擇權評價公式

精算師的工作內容

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By Eartha
at 2016-10-12T21:06
希望有現任精算師現身說法～～ 有大概爬文找過都沒看到詳細的說明 有工作經驗的人都知道，憑空想像和真的進去做是不一樣的感覺 我想事先對工作內容有個概念 不管是壽險、再保或顧問都可以 希望有比較仔細的說明 主要是想了解工作內容 講一下這個禮拜在幹麻 用電腦嗎 用什麼軟體 是小組作業還是個人......諸如此類 ...

請問大家知道這兩本分別是什麼書嗎

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By Carolina Franco
at 2016-10-08T20:24
http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/retrieve/96309/%E7%9B%AE%E6%AC%A1.pdf https://eduweb.sfi.org.tw/download/resh_ftp/content/02-438-102.pdf 一個是淡江的網址 ...

SOA線性代數課程

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By Michael
at 2016-09-27T00:00
各位版友好， 如為了SOA精算考要修線性代數，想請問要修習數學系或者工管系開的線性代數？因不知 道未來在精算課程相關的學習上，會需要理解其背後的理論推導等等，或者會應用即可， 想請大家幫忙建議 （工管系使用的課本是Elementary Linear Algebra，數學系是 Linear Algebra）， ...

請問一般人有用到財務計算機的必要嗎？

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By Hedda
at 2016-09-25T21:28
板上前輩大家好， 小弟是文史科系畢業的， 對於財務金融方面的知識僅止於大學時修過的通識課程， 現在因為想要自己規劃保單和投資股票， 因此要計算一些數據， 無奈手上的Casio基本型計算機真的不是很好用， 因此想要買台財務計算機來用， 但又怕說不會用的話變成一種浪費， 所以想問一下說在沒有打算考金融證照的情況下 ...

外商保險公司策略部門

Leila avatar
By Leila
at 2016-09-21T13:49
Title: Channel strategy executive~ senior executive, full time Iand#39;m looking for candidate whoand#39;s able to translate data into intelligence and p ...