exotic 如何定價 - 金融分析師

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如標題內容,如果銀行的quant自己有辦法算出exotic的價格(ex:trf),請問要如何驗證
價格的正確性呢?

目前的想法只有:
1.跟ibank上手比
2.找broker quote
3.自己硬跑Monte Carlo

好像exotic的商品比較少封閉解,就怕1.2.都詢不到價,變成亂算的概念嗎XD

再麻煩各位大神開示啦!!

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All Comments

Ophelia avatarOphelia2016-10-24
常見的就蒙地卡羅模擬、有限差分法,但何謂正確價格?
Aaliyah avatarAaliyah2016-10-27
恩 何謂正確價格真的是好問題
Sandy avatarSandy2016-11-01
對啊這些方法我知道 但exotic怎麼驗證價格真的頗難
Gilbert avatarGilbert2016-11-01
即使價格好不容易出來 能不能有效hedge又是新的問題XD
Enid avatarEnid2016-11-03
就算有封閉解,市場資料給的不對,也算不出合理的價格啊..
Sarah avatarSarah2016-11-06
想說一下個人對於價格部分的想法,先從B-S的選擇權評價公式