level 2的CPR 和PSA 還有SMM的問題 - 金融分析師

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By Blanche
at 2012-04-11T10:56

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再固定收益的房貸抵押這一塊

一直搞不太懂這些名詞

我知道CPR為提前償還的年化機率

SMM只是把年化變成以月表示的機率

但PSA感覺上和SMM很像,實在搞不太懂

且100PSA和150PSA的差別是在於提前償還機率的增加嗎?

我真的絕得LEVEL2最難的就是財務分析和固定收益的最後這三章.

只希望趕快撐過去~HELPＭＥ

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All Comments

Adele avatar
By Adele
at 2012-04-14T12:52
PSA是一個model 和 SMM CPR是ratio不一樣
加油!
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By Zenobia
at 2012-04-14T22:33
100psa指標準的那個, 150 psa 指標準那個乘 1.5

Level2的H-MODEL

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By Ophelia
at 2012-04-06T16:58
公式為 D*(1+gL)/(r-gL) + D*H*(gS-gL)/(r-gL) 公式第二部分還算可以理解 因為成長率成直線下降,所以公式部分很合理 可是第一部分要怎麼解釋,為什麼是用穩定期的成長率, 直覺上應該也適用成長期的成長率啊... 雖然這可能是推倒結果,但有辦法合理解釋公式第一部分嗎, ...

有人收到SOA要在台北辦交流會嗎?!

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By Ophelia
at 2012-04-06T16:04
最近收到一封好像是香港SOA寄來的信 是要在台北辦一個交流會 會找從事精算的人員跟在學學生來作交流 想請問一下這些是官方辦的活動嗎?! 去有沒有幫助呢?! 因為人不在台北在想要不要特地上去..感謝 - ...

尋求Hull & White 2008的文章內所需的CDO

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By Kristin
at 2012-04-06T03:25
我想請問在這個版上的大家 不知道有沒有人讀過 John Hull andamp; Alan White 在2008年發表在 Journal of Derivatives 的一篇文章 and#34;Dynamic Models of Portfolio Credit Risk: A Simplified A ...

財務型計算機(財務管理盧敬植老師上課用

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By Necoo
at 2012-04-04T16:38
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By Michael
at 2012-04-02T15:35
我想這一行都是這樣 SALES andamp; TRADING的成功就代表年終bonus有希望 你只能習慣他 等到你不是最Junior的你就可以有時間做你想做的事 我在倫敦也是Equity Derivatives去年一個 trader一次虧了幾個億美金 結果相關的SALES desk跟book runner ...