PV01 vs Money Duration - 金融分析師

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By Adele
at 2021-09-20T12:54

Table of Contents

各位好，我想請教Level 3 fixed income官方題庫的這題：

https://imgur.com/a/qfDzTSY

我的疑問是，題目給的數字可以算出assets與liabilities的money duration大致相同

然而題目卻又另外給了PV01，且assets與liabilities的PV01明顯不同

我的理解是，PV01 = money duration / 10000

因此不太可能有幾乎相同的money duration而又有差異頗大的PV01

而且若單純使用題目給的MV * modified duration / 10000，得到的PV01也跟題目給的
不一樣

我感覺是題目本身有問題，可能作者隨便亂編了PV01的數字，而不是真正計算

但我想確定一下，是否我的觀念有誤

謝謝！

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All Comments

Elma avatar
By Elma
at 2021-09-24T13:52
這題我記得線上練習題目下面有考生在討論，你可以參考
看看。

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By Hedda
at 2021-09-13T22:42
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By Kama
at 2021-08-29T16:38
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By Erin
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不好意思打擾 小弟被延期兩次後決定不考L2 這幾天收到HSBC的退費連結 銀行地點找不到台灣 退一步選大陸 但下面的BIC code卻怎麼樣都無效 有人也遇到同樣問題嗎 先謝謝幫忙解惑 ----- Sent from JPTT on my iPhone - ...

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By Charlotte
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cfa的獎學金？

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By Irma
at 2021-08-07T23:47
access scholarship 這項不是往年是3/15－9/15 申請嗎？ 請問大家知道為什麼現在沒開放申請呢 謝謝 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-A426B. - ...