Re: 請問一題CFA lv1的問題~ - 金融分析師

※ 引述《eddit (愛迪特)》之銘言：
: 一點淺見...
: 根據題目知道了在門檻為2%下的SFRatio = 1.3，題目又剛好想知道shortfall risk
: 在2%下為多少，也就是 P(Rp - 2%)的機率，所以根據常態分配在Z小於等於-1.3時的
: 機率即等於0.0968。


2%的部份我懂了

那我想請問一下這裡的計算

給定SFRatio=1.3，為什麼知道即為P(Z<-1.3)呢？

還是說給定SFRatop=X，其機率就是P(Z<-X)？


因為studynote裡只有提到SFRatio的定義公式，並未提到機率查表的計算...@@a

　　感謝



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