Re: 有人修過計量經濟學嗎 - 金融分析師

我降講好了，
隨機微積分裡面包含了許多比較先進的「風險數學方法」。
換句話說搞risk的人應該要懂，至於懂到什麼程度再說啦。

目前的精算考內容很多還是deterministic models，是很古早的東西了啦。
怪不得會被搞財工的人笑：
「哈~哈~哈~，精算人員測量風險的辦法和一百年前一樣。」

在還沒開始考之前，就請大家自力救濟吧。

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希望Shreve老大的課本快點出解答本。

如果只是解應用問題，應該是沒有什麼碩士玩不玩得起的問題啦。

理工科的人用數學工具操作對象是向量和函數的混合，
財務/經濟這邊還是以函數為主，抽象程度有差。


※ 引述《spooky (show me the money)》之銘言：
: ※ 引述《stargaser (BOND)》之銘言：
: : 最好不要
: : 碩士程度是玩不起的
: but...我們的stochastic modelling課程就上這玩意了....
: 而且期末考還有一題20分的SDE...
: 不過不是很多financial economics的pricing & modelling都會用到這東東嗎??
: 還是SOA不考這些東西??
: 我以為放諸四海皆準...

嘿嘿，你以為要玩risk一定要用到這些東西吧？
其實不一定，我們還是有些活化石可用。
當然我認為加進這些新東西之後(如SDE)可以把精算科學帶往一個新的境界。

: 這樣的話..F/I的範圍真是太詭異了...
: : 這是一點關係也沒有的

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