Re: [疑惑}結構型商品計算問題 - 證照

Lucy avatar
By Lucy
at 2012-07-06T11:46

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剛在板上看到這題,怎麼想都怪怪的

: 2-49雙元外幣組合式商品條件如下:一個月定存USD500000,連結貨幣=JPY,
: 轉換匯率=92.00(僅轉換存款本金部份),一個月美元定存利率=0.25%,總收益
: 率=12.85%,投資人收益還高原定存利率,則其損益兩平匯率為:

: 500000 x 0.25% x 30/360 =104
: 500000 x 12.85% x 30/360 =5354
: 500000 x 92 = 46000000
: 46000000 / A =500000-5354+104
: A=92.9762......怎麼怪怪的 此為東展解法

: ANS:92.019

我的想法如下:

權利金收入=500,000*(12.85%-0.25%)*30/360 = 5,250

利息收入=500,000*0.25%*30/360 = 104.17

本金 權利金收入 利息收入

USD 500,000 USD 5,250 USD 104.17

選擇權到期本金被強制轉換 : 500,000*92 = JPY 46,000,000

到期時匯率為 X

期初投資總成本: 500,000-5,250 = USD 494,750

期末持有資金為: JPY 46,000,000 + USD 104.17

損益兩平: 46,000,000/X + 104.17 = 494,750

X = 92.9958

這樣的想法有哪邊是沒考慮到的嗎?

因為沒這答案...


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Tags: 證照

All Comments

Margaret avatar
By Margaret
at 2012-07-10T01:09
損益兩平: 46,000,000/X + 104.17 = 500,000
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2012-07-13T02:04
請問為什麼是 500,000? 收到的權利金呢
Jacob avatar
By Jacob
at 2012-07-17T16:09
這題的重點是在損益兩平,指在不賺不虧的情況下,所以不能算
的部份
Delia avatar
By Delia
at 2012-07-17T19:10
權利金的部份。
Irma avatar
By Irma
at 2012-07-22T00:50
注意:投資人收益高於原"定存利率"
William avatar
By William
at 2012-07-22T18:06
所以不管是否執行選擇權 只要虧損不超過利息104.17就好
Hazel avatar
By Hazel
at 2012-07-24T18:58
東展這題是無解,可是本金扣總收益又扣利息不太合理(?)

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