問一個證明題 - 金融分析師

Kristin avatar
By Kristin
at 2006-05-22T02:13

Table of Contents

想請問一下Ito process的證明哪裡有?

1.
dS/S=μdt

證明
St=S0 exp(μt)

2.加入變異數後
dSt=μStdt+σStdw
證明
St=S0 exp[(μ-0.5σ^2)+σw]

我在John C. Hull的書裡面沒找到證明
請問網路上哪裡有證明呢 ?

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All Comments

Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2006-05-24T00:57
隨便一本隨機微積分的書都有 財物數學的書也會有
Cara avatar
By Cara
at 2006-05-25T06:33
apply Ito formula and match the coefficients
Faithe avatar
By Faithe
at 2006-05-26T14:27
這不是微分方程嗎? @@"
Noah avatar
By Noah
at 2006-05-30T15:09
John Hull的書 本來就不會寫這個證明
Charlie avatar
By Charlie
at 2006-06-03T20:29
網路上有 要找找 找書比較快 中文的有依本政大老師寫的有..
Kama avatar
By Kama
at 2006-06-04T14:21
陳威光寫的嗎?

今年FRM的書要在哪裡買

Audriana avatar
By Audriana
at 2006-05-20T22:28
剛花了大錢報了FRM 想請教板上的諸位大大 它的書在台北哪裡可以買得到啊? at_at 報了發現不知道怎麼買書 啊~~好蠢啊~~~~~ - ...

TI BAII plus計算機的操作-開立方根?

George avatar
By George
at 2006-05-20T07:01
※ 引述《stanleyy (加油加油加油!!!)》之銘言： : 請問一下… : 要如何開立方根啊?? : 謝謝回答 應該把x的y次方的y呢!儘可能地0.3333333按下去應不會差太遠 - ...

請問哪邊可以查到currency future價格

Candice avatar
By Candice
at 2006-05-19T22:12
基本上，兩者的還是有差異... 在規格上，差異就相當多 風險也不同 評價時 某些狀況不同 評價也不會一樣 建議可以去看Hull的書 裡頭有寫的很清楚 我手邊沒書 不然就解釋給你聽 -- 我的blog：http://www.wretch.cc/user/hsiuchuanwin 裡面討 ...

TI BAII plus計算機的操作-開立方根?

Kelly avatar
By Kelly
at 2006-05-19T19:19
請問一下… 要如何開立方根啊?? 謝謝回答 - ...

請問哪邊可以查到currency future價格

Jake avatar
By Jake
at 2006-05-19T01:56
※ 引述《yaml (秘密)》之銘言： : 想要找 一年期到五年期 pound/euro and pound/usd期貨價格 : 不知道哪邊可以找到這樣的資訊 : 另外問一個很笨的問題 到底forward跟future有什麼不同呢 : future價格跟forward價格是否一樣 : 謝謝 future其實是 ...