套利定價理論(APT)中的AAA級公司債該怎麼找(急!!) - 金融分析師

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By Belly
at 2007-12-11T18:01

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請問一下

我現在做的是台灣1990年~2006年的套利定價理論(APT)的研究

不過在於找影響股價的總體經濟因子中的"違約風險貼水=AAA級公司債利率-Baa級公司債"
這點

對於台灣AAA級公司債利率月資料尋找上有困難

我進OTC中只找的到可能一家公司一個年度只發幾次公司債

資料並不像無風險利率等資料那樣連續

所以現在問題是：

1. 台灣AAA級公司債利率月資料是只找一間公司呢？還是只要是AAA級公司所發行的公司
債都能納入Data考慮？(但AAA級公司債真的很少)


2.台灣AAA級公司債利率月資料是要看債?到期時利率還是發行利率？


以上兩個問題懇請指教，謝謝。

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大學生活真好^^
真希望一輩子當大學生耶

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All Comments

Christine avatar
By Christine
at 2007-12-15T00:52
你說的AAA是S&P的信評嗎，台灣應該沒AAA的公司吧 (印象中.)
Iris avatar
By Iris
at 2007-12-19T10:05
惠譽Fitch Ratings 南山人壽 AA＋(twn) 是這個嗎？
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By Xanthe
at 2007-12-20T23:20
台灣有AAA級??美國AIG集團好像有AAA級啦~台灣應該沒有!
Ida avatar
By Ida
at 2007-12-21T11:54
硬要算的話 找出中華信評對等的 等級來算?
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2007-12-24T22:22
櫃買網站有很多你想要的資訊 多花點時間研究囉
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By Rebecca
at 2007-12-25T18:41
原po本來就有上OTC查，他想問的不是資訊上的問題吧=.=

這次 CDO 全球風暴

Mary avatar
By Mary
at 2007-12-08T23:39
Sale side 是很黑暗的 for the budget, they can sell their mother... ※ 引述《murwhin ()》之銘言： : 我依稀記得幾年前 : 好多外資券商(高盛, 黎曼 brother, ...)來台灣 : 在六福皇宮, Hyatt 不斷辦 seminar ...

大家對中國證券市場的工作機會認識?

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By Joe
at 2007-12-08T23:15
謝謝您的回答 想請問基金公司的工作機會呢? Entry level,台灣人去中國不可能會做entrylevel的 Ex:大陸信義房屋月底新是2200RMB..台灣人不可能會做的 但是不早點卡位的話... - ...

精算人員的迷思

Audriana avatar
By Audriana
at 2007-12-08T16:32
現在有好多人想找精算的工作 有時候想想 保險公司精算部門裡 真正負責定價等相關工作的精算人員 是不是也是佔少數??? 沒經驗的精算人員 一開始應該也只是做一些簡單的工作??? 那會不會如果一直沒有往上爬能負責到管理的職位 或者 努力考到SOA 是否晉升的機會就很小呢??? 永遠就只能做比較低階的 ...

大家對中國證券市場的工作機會認識?

Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2007-12-08T09:26
※ 引述《croydon (angy)》之銘言： : 因常去中國 對中國未來的證券市場 : 是相當看好的 大家是否有研究過工作機會 : 聊聊吧 機會是不少， 而且pay得不低， 不過也要看你在哪個層次競爭， 如果是entry level的話，恐怕就比較困難 如果你在主要的金融中心（倫敦紐約）有5年以上經驗 ...

請問大大門哪邊有網站可以查各幣別的swap rate?

Yedda avatar
By Yedda
at 2007-12-07T22:56
如題 http://www.swap-rates.com 我在這網站址找得到us uk 和euro 像是aud nzd hkd等台灣比較常見的外幣連動債幣別 哪邊可以查得到最新各年期的swap rate呢?? 感激感激 - ...