想詢問一下，有關CDS相關問題… - 金融分析師

Harry avatar
By Harry
at 2010-06-29T23:24

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※ [本文轉錄自 Finance 看板 #1CAV88T4 ]

作者: venson (文生) 看板: Finance
標題: [請益] 想詢問一下，有關CDS相關問題…
時間: Tue Jun 29 21:15:44 2010

像是iTraxx Europe的指數型CDS商品，因為其的連結標的總共有125家公司
而參考Bloomberg的商品交易程式，有估算出此商品的違約機率。
我想請問有從事過類似交易的版大們，此違約機率是指…

連結標的(125家)，每家公司的平均違約機率嗎?

還是指…

這張商品契約的違約機率?

(因為版大們很多都是金融業厲害的前輩們，因此前來詢問…)

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All Comments

Carol avatar
By Carol
at 2010-07-02T05:16
可以去CFAiafeFSA版問囉...更專業一點...
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2010-07-06T08:12
去看一下markit他有介紹他怎麼算出報價的
Ursula avatar
By Ursula
at 2010-07-09T16:24
我有下載他們的presentation和rule，沒有介紹到probability
Christine avatar
By Christine
at 2010-07-14T15:33
簡單的計算辦法，P=S/(1-R) R=40% S=spread
Regina avatar
By Regina
at 2010-07-19T06:13
P是 平均 違約率/年
Emily avatar
By Emily
at 2010-07-22T21:02
違約率是指的125家公司的違約率...
Lily avatar
By Lily
at 2010-07-23T20:13
125家同時違約的機率? 但感覺似乎…
Hedda avatar
By Hedda
at 2010-07-24T13:12
應該是那個分券的違約機率
William avatar
By William
at 2010-07-24T23:42
bloomberg打idoc<go> 搜尋 cds,有個pdf檔是介紹CDS違約公式
Ivy avatar
By Ivy
at 2010-07-25T23:22
itraxx報價是125家市場價的加權得出,報125點再用公式推機率
Frederic avatar
By Frederic
at 2010-07-30T14:17
市場交易價是Spread(多少bp),用公式反推市場認為的違約機率
Tom avatar
By Tom
at 2010-08-01T23:20
分券哦~~但那個bloomberg推出來的機率存在期間結構的說…
Harry avatar
By Harry
at 2010-08-02T22:45
分券應該會有分%吧~~但那個交易介面我看不到耶…
Hedda avatar
By Hedda
at 2010-08-06T16:55
那i大，那個違約機率是不是在指那itraxxCDS的相對違約機率
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2010-08-09T09:50
也就是假如有一間投資級以上的公司，風險類似於這125家的
Joseph avatar
By Joseph
at 2010-08-13T18:51
entity reference，則此機率就可以做為隱含那家公司的違約
Sarah avatar
By Sarah
at 2010-08-14T10:51
機率…是這樣嗎?
Candice avatar
By Candice
at 2010-08-18T11:30
違約機率應該是報價反推 那他的違約機率是什麼勒?
Ursula avatar
By Ursula
at 2010-08-20T19:29
老實說 他沒有講得很清楚 可我感覺那機率應該是聯合違約
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2010-08-22T18:40
機率 如果用各自違約機率來平均 感覺很怪阿
Megan avatar
By Megan
at 2010-08-24T23:58
我認為是basket cds 的first to default的機率
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2010-08-25T12:29
用平均違約機率這樣不就沒處理違約相關性的問題了
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2010-08-26T19:24
cds index跟分券無關 cdo才有分券
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2010-08-29T05:50
唉 我好像也有點搞混了 可以先不要理我說的 謝謝
Olivia avatar
By Olivia
at 2010-09-01T09:33
別去想真的corelation, 那一般都算不出來。這裡cor 想成
一個抽象的數，測量"整体的"corelation

徵求德儀的計算機兩台

Quintina avatar
By Quintina
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By Zenobia
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Delia avatar
By Delia
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By Hedda
at 2010-06-25T00:29
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