想請教一個MFE binomial Futures pricing的問題 - 金融分析師

Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2008-10-27T09:44

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請問一下
有關binomial futures pricing
他的up move是

sigma*sqrt(t)
u = exp

為什麼不是

r*t + sigma*sqrt(t)
u = exp

呢? 想好久了不懂zzz

要是有大大知道的話可以說一下嗎

想好久...先說聲謝謝xd 會的大大麻煩你們了orz

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All Comments

Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2008-10-27T15:47
you can take delta = r in the exponent, resulting
the formula you mentioned above.
Ivy avatar
By Ivy
at 2008-10-31T04:32
or actually, F itself is a forward price, so you
Sarah avatar
By Sarah
at 2008-11-01T03:45
only need to multiply the volatility term.
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2008-11-04T07:37
我在想想看 謝謝大大歐
Leila avatar
By Leila
at 2008-11-07T12:30
你終於出現在這裡了...
Rachel avatar
By Rachel
at 2008-11-11T08:18
你怎麼會出現在這裡xd
Emily avatar
By Emily
at 2008-11-14T22:19
想辦法轉行啊

關於成長型年金的公式

Eden avatar
By Eden
at 2008-10-26T12:29
不好意思....又要麻煩各位了,這次是成長型年金的公式問題 甲目前年薪60萬元,甲預估自己年薪每年可調升3%,他距離退休還有40年 假設市場均衡利率維持在14%,請問甲往後40年年薪的現值為多少? 課本給的公式是 60萬元 1.03 40 ...

出國念 MS of Finance

Linda avatar
By Linda
at 2008-10-25T05:33
小弟我並非相關科系的 也無此方面的工作經驗 只是本身對於投資理財很有興趣 精華區也看過了 不過很多職稱的術語仍然是霧煞煞 真正的工作內容也不甚了解 希望出國唸書能當各跳板 真正投身於金融市場 最近在趕讀書計畫 裡面可能需要提到生涯規劃的目標 EX: 如果申請上以後，畢業後的五年目標 想進的公司，想進 ...

關於財務管理的IRR和資本預算?

Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2008-10-25T03:56
因為下禮拜就要期中考了atat 但有幾題還是不太了解,想請大家多多幫忙 你正在替自己的公司決定明年度最適資本預算 已確定了以下幾個不可分額且相互獨立 的可能投資案 投資案 成本 IRR A 10 ...

請問一下有關SOA MFE C的問題

Quanna avatar
By Quanna
at 2008-10-22T12:13
請問一下有經驗的大大 MFE跟C的門檻大概是各要多少%呢 現在作practice exam都在70%附近飄..囧 70%有辦法過MFE嘛?? -- 在兩個禮拜就要上了 天啊好抖 - ...

請問一下研究員的英文就是Analyst嗎!?

Sarah avatar
By Sarah
at 2008-10-21T23:36
成為基金經理人 一開始的工作是研究員 請問研究員在美國的職稱英文是Analyst嗎? 還是Analyst是分析師 這是另外的工作呢!? 麻煩各位大大替我解答了! - ...