想請教大家一個問題 - 金融分析師

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在算選擇權的風險時
如果我是淨空部位
風險可以和我的現貨多單相抵嗎?
還是由於選擇權賣方風險其實無限
風險值應該要取絕對值
跟現貨/期貨多部位的風險一起加計
而不能相抵?

不知道各位先進的想法是如何?
謝謝各位







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只有用真心 才能交到真心的朋友

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All Comments

Eden avatarEden2012-01-05
畫個到期損益圖你就知道履約時的payoff長相了
Edward Lewis avatarEdward Lewis2012-01-08
基本上原PO沒有講明選擇權是call 還是put 無法判斷唷
根據b-s公式 如果你手上部位是多單 持有put會降低風險
Poppy avatarPoppy2012-01-10
當賣方的話則是賣call可以降低風險
Selena avatarSelena2012-01-13
畫payoff/profit圖吧 考試的話這樣就夠了
Una avatarUna2012-01-17
如果是實務操作 那問題就更複雜了
Madame avatarMadame2012-01-20
最典型的操作是sell a call+持有等單位現貨 會相當於
Steve avatarSteve2012-01-23
sell a put(in specific not necessary as the opposite
to the original call)
Audriana avatarAudriana2012-01-23
"of"
Valerie avatarValerie2012-01-26
皆可吧..看你的需求 and 這個部位當初是拿來幹嘛的