控制理論與財務金融工程之研究與相關性（二） - 金融分析師

Subject: 張教授您好，可否請教一下關於控制理論與金融決策的相關性?


教授你好：我是台大電機系學生，今年因為雙修經濟的緣故所以昇上大五

我對於控制領域的東西，有修過控制系統有一些概念，

然後看到教授實驗室的控制與決策名稱，以及教授的研究摘要中
：

Control and Parallel Computing for Large-Scale,
Distributed Decision-Making

我在想，是否能把自動控制的理論，應用在金融體系中


因為自動控制也是處理多變量的問題，和在多種可能發生的
response找出最適的結果

我一直很困惑於這個問題，也google 一些 自動控制和金融的關係

可是又好像並無其它人有利用這層關係去做此研究

所以是想請問教授

1． 利用控制理論來找出金融體系中的最適解，意謂最有套利的空
間或是最佳定價是否可行？


又或是學生我因才學疏淺而異想天開


若教授在百忙之中，還撥冗回答此信

萬分感激！

因為學生想是否該修習自動控制所的課以彌補目前國內金融所對於數
理訓練及研究之不夠嚴僅之處（抱歉，誤戰，但這是自已的感覺
不一定正確。）

更甚於控制理論是否可以最有效率的方式，去解決許多金融上的問題?

（我是想是否能設計一個系統，自動化的處理金融上的問題？）

學生 xx上



> 我在想，是否能把自動控制的理論，應用在金融體系中
This has been done starting from the previous financial crisis (in the
1990's);
physists and engineers have contributed in modeling, statistical analysis and
control/decisionmaking.
Quite a few NTUEE graduates have been working for banks on financial
analyses and inestment decision
based on models, theories and simulations.
Financial engineering has been a hot area for at elast more than 10 years.

> 我一直很困惑於這個問題，也google 一些 自動控制和金融的關係
> 可是又好像並無其它人有利用這層關係去做此研究
> 所以是想請問教授
> 1． 利用控制理論來找出金融體系中的最適解，意謂最有套利的空間或是最佳定價
> 是否可行？
Good insights. Some clues for you to do further search:
1. 1970 APPLICATIONS OF MATHEMATICAL CONTROL THEORY TO FINANCE: MODELING
SIMPLE DYNAMIC CASH BALANCE PROBLEMS Suresh P. Sethi and Gerald L. Thompson*
Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), Vol. 5, No. 4/5, pp.
381-394, 1970

2.2008 Book Mathematical Control Theory and Finance (Hardcover)by Andrey
Sarychev (Editor), Albert Shiryaev (Editor), Manuel Guerra (Editor), Maria do
Rosário Grossinho (Editor)

Many economists have applied or developed optimal control theory to economic
systems. For example,
Optimal Control and System Theory in Dynamic Economic Analysis by Masanao
Aoki 1976

You can search the following keywords: Mathematical control theory, system
theory, optimal control, finance, economics

> 因為學生想是否該修習自動控制所的課以彌補目前國內金融所對於數理訓練及研究之不
夠嚴僅之處
> 更甚於控制理論是否可以最有效率的方式，去解決許多金融上的問題?
Science/engineering discovery starts from "observations of foundamental
problems;"
it is the same for 金融. The development of theory or solutions are for
solving problems.
Since your backgournd is EE, my suggestions for you:
Identify the finance or economic problems that facinate you first.
Then you can start looking for what a good solution could be. (先弄清"症狀" "
需要" 再找解藥).
You already have good basic training on math., signal and systems, and/or
automatic control.
So, spend your time of this 大五 year on identifying
what the really significant and challenging finance/economic problems are.


這是教授的回答，我想內容無關隱私
所以po出來，想請教各位對財工比較熟悉的大大
cool大 ，或是阿魯比特大

其實我現在有考慮電機所的控制組和財工所

是否值得花時間去拿個雙碩士

我的方向是想往財工前進，未來想做像是交易員方面的工作

原本只是想專心的能拿個財工碩士就好

但有一次問一個在巴黎外商銀行當sales的學長

他告訴我說：我拿台大電機的理工碩士會比拿到財金碩士，更容易進去

像是他們這樣的銀行工作，因為財金/工碩士的量很大，國外名校

回來的也很多，但好的缺並不多

於是我很認真的考慮這個問題

謝謝大家~

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