有關隨機微積分的基礎課程 - 金融分析師

大家好,看了CFA版好幾年,第一次發言,


目前在念財工碩,有要修隨機微積分


暑假曾經大概翻了第一章,就被擊垮了= =


裡面感覺有些定理是一些實變和機率理論的特例


這裡有幾個問題想請問一下


由於上課是用Shreve這本書,在精華區有爬過文


先修課目是高微,實變,機率測度


我大學是念應數系,用的是Apostol,上述只修過高微


想請問的是,目標是搞懂這本經典書,有關實變的部分


最好是念過哪幾章,以ROYDEN來說,是只要念part1 :1~6章嗎?


以及KAI LAI CHUNG 這本機率理論,念完實變後,又要


念哪幾章?


會挑這兩本是因為網路爬文和從Shreve這本找到Chung


,再從Chung這本找到Royden,目前有去清大旁聽實變,不


過用的書聽說略難(Zygmund),加上每次都從交大走去清大


都要半小時,考慮到C/P值所以有點想偷懶一下自己念,對自


己自修能力還算有信心,還是版上高手建議堅持下去旁聽?


這裡還有一個小問題,我目標不是出國念phd,也不是想當quant


而以外資投銀trader為目標的話(我知道血統不符合版上要求,但我


會努力成為特例的),


在不論商品複雜度的情況下(也就是都可以做的情況下)


到底隨機微積分重不重要啊??


還是其實把John hull念熟就行了??還是有什麼一定要修要看的??


請板上的高手解惑一下,謝謝!!


剛剛忘記版規了,所以自D,請見諒!

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