期貨的reverse 與 offset - 金融分析師

在2011 FRM notes book2

P.24

看到一段描述

說同時買與賣兩個相同的期貨契約 可以抵銷

又舉了一個例子

買了一個970元的黃金期貨合約

同時接個賣一個相同黃金期貨合約當價格為950元時

這時候這種相反的期貨合約20元價差乘上購買的量

就可以使保證金少繳這個數字



不過有點疑惑 買970 賣950 不是虧了20元的價差

為什麼保證金可以少繳???



感謝各位前輩不吝指教

謝謝!!

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