為什麼要測度轉換？ - 金融分析師

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By Catherine
at 2008-02-17T22:41

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我不太懂為什麼要測度轉換呢？
例如在推導Black-Scholes option公式時，要從p-measure轉Q-measure
最後又要再轉回來呢？

另外，numeraire是什麼意思呢？
有沒有人可以說明詳細一點，謝謝！
初學隨機微積分的學生留

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All Comments

Lauren avatar
By Lauren
at 2008-02-21T03:09
1.因為pricing要under risk nutural measure
Linda avatar
By Linda
at 2008-02-24T03:15
2.numeraire叫做計價單位 詳細的不適用推文能說明的XD
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2008-02-28T09:01
建議你看一下John Hull的書 或是有關隨機微積分的書
Tom avatar
By Tom
at 2008-02-29T13:02
john hull 的書測度轉換講的很不嚴格，建議shreve

Re: 請問要去哪裡買SOA的書

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By Cara
at 2008-02-16T23:26
※ 引述《afibi (肚子好撐ㄟ)》之銘言： : 請問大家都是怎嚜買到ASM版本的書 : 謝謝 我也有同樣的問題，但我上拍賣和誠品的網站都找不到， 就算找到也都是在大陸或香港，請問各位先進，要如何 才能夠在台灣買到asm exam c的書?? 謝謝大家!! - ...

請問五月的時候P FM可以一起考嗎?

Heather avatar
By Heather
at 2008-02-16T11:50
我想一次考兩科 最近也天天逛這裡 發現逛版的人其實還不少啊 有沒有人一次考過兩科的啊? 謝謝回答囉 - ...

請問今年五月FM考場

Emma avatar
By Emma
at 2008-02-15T15:15
請問是換成CBT考了嘛? 因為紙筆的國際考場沒有台灣(應該沒看錯吧) 然後我同學打去台大問, 他說只有P在他那考?! 所以想確定一下 FM是在哪裡考. 感謝感謝! - ...

cfa報名問題

Zenobia avatar
By Zenobia
at 2008-02-15T03:19
奇怪剛剛做到最後他突然要我填啥offer code 那個是甚麼阿 有兩個code要我填 之前都很簡單報名 怎麼這次這麼麻煩 - ...

cfa報名

Dorothy avatar
By Dorothy
at 2008-02-14T23:47
我的卡刷不過 發卡行已經確認額度夠了 有人也會這樣嗎? -- You dont really love her so much. Thatand#39;s all. - ...