為什麼要測度轉換？ - 金融分析師

Catherine · 2008-02-17

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我不太懂為什麼要測度轉換呢？
例如在推導Black-Scholes option公式時，要從p-measure轉Q-measure
最後又要再轉回來呢？

另外，numeraire是什麼意思呢？
有沒有人可以說明詳細一點，謝謝！
初學隨機微積分的學生留

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All Comments

Lauren2008-02-21

1.因為pricing要under risk nutural measure

Linda2008-02-24

2.numeraire叫做計價單位詳細的不適用推文能說明的XD

Anonymous2008-02-28

建議你看一下John Hull的書或是有關隨機微積分的書

Tom2008-02-29

john hull 的書測度轉換講的很不嚴格，建議shreve