請問 Bond Duration & Convexity - 金融分析師

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By Hedy
at 2008-07-20T00:01

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如果兩個 Bond 的 Duration and Convexity 都給了
假設將兩個 Bond 組成 prtfolio
Duration 可以用線性加權求出

那 convexity 可以這樣求出嗎

感謝各位的回答 謝謝.......

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All Comments

Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2008-07-22T22:51
試著想想定義為何，這個問題沒這麼難的
Kelly avatar
By Kelly
at 2008-07-27T03:17
我只是想確定而以 我是覺得線性就可以寫出來
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2008-07-30T06:03
Duration線性加權也只是近似而已

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Iris avatar
By Iris
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請問一下soa List of Passing Candidates

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By Agnes
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請問一下soa List of Passing Candidates soa公佈的通過測驗名單上的號碼是什麼號碼呢? 請前輩們指導一下 謝謝 超緊張......... - ...

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因為是自修準備考CFA，由於資訊太少， 自己只有看CFA的那六本書，而又受限於時間， 是不是書中有標OPTIONAL SEGMENT的部分就可以跳過不看呢? 另外，在準備CFA level 1有什麼技巧及建議呢？ 謝謝 - ...

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By Jack
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參考過版上很多高手和老爹的文章 幾乎都建議如果時間充足的話 可以先看Schweser study note建立觀念 想請問大家都是在哪裡購買Schweser study note呢? 我在網路上找到正版: http://www.tfra.org/in/front/bin/ptdetail.phtml?P ...

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By Caitlin
at 2008-07-15T10:24
※ 引述《sleepdragon (一天三盤)》之銘言： : 如題 : 這是SOA網附的連接找到的 : http://actuarialexamprep.com/ : 5份試卷要US50 : 另外http://www.actuarialbookstore.com/exam_listing.asp : 也有類似 ...