請問一個關於資產間相關性的問題 - 金融分析師

各位好
我在看關於關於處理信用風險的文章時
針對資產違約之間的相關性
很多很多文章都談到利用cholesky decomposition的方式
我雖然知道要怎麼去作
無奈本人線性代數不是學的很透
對於其原理不甚了解
也就是我不太清楚為什麼cholesky decomposition能用在處理相關性的問題上
期望板上各位先進能幫敝人解惑
或是告訴我哪裡有相關的文章可以找
因為網路獲許多論文上似乎都將我的問題視為一種常識

如果本篇文章有違背版歸之處
請版主但刪無仿
謝謝您的回答

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