請問一個關於資產間相關性的問題 - 金融分析師

Ingrid avatar
By Ingrid
at 2006-06-17T19:52

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各位好
我在看關於關於處理信用風險的文章時
針對資產違約之間的相關性
很多很多文章都談到利用cholesky decomposition的方式
我雖然知道要怎麼去作
無奈本人線性代數不是學的很透
對於其原理不甚了解
也就是我不太清楚為什麼cholesky decomposition能用在處理相關性的問題上
期望板上各位先進能幫敝人解惑
或是告訴我哪裡有相關的文章可以找
因為網路獲許多論文上似乎都將我的問題視為一種常識

如果本篇文章有違背版歸之處
請版主但刪無仿
謝謝您的回答

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All Comments

Oliver avatar
By Oliver
at 2006-06-21T21:49
Chris M. (2002) "The Fundamentals of Risk Measurement"
Victoria avatar
By Victoria
at 2006-06-23T10:21
International Edition, The McGram-Hill , pp. 120-123
Yedda avatar
By Yedda
at 2006-06-24T13:21
只要是研究多資產的評價 只要是用monte carlo模擬 都會用到上
Belly avatar
By Belly
at 2006-06-25T18:20
述的分解 所以你去看多資產的評價的論文或書都會寫到

想往投資銀行發展

Connor avatar
By Connor
at 2006-06-17T05:03
很多人崇拜buffett 並想學習他的投資方式而致富 個人對於buffett的事蹟跟投資法則並不算很熟悉 倒是對於他某次演講說過的一段話印象深刻 and#34;我之所以能成為今日你們所認識的buffett 有三個基本要件 第一 我是男人 第二 我是白人 第三 我是美國人 任一條件缺 ...

想往投資銀行發展

Yedda avatar
By Yedda
at 2006-06-16T22:20
※ 引述《muse1 (muse)》之銘言： : 我也想進IB，不過不是因為錢。 : 只是聽過Goldman Sachs來學校recruit，他們簡介了自己的工作， : 也許我還不算正式進入職場，但是對這樣的工作真是很嚮往。 : 我喜歡24小時工作的感覺， 我一向很工作狂，很喜歡全心投 ...

想往投資銀行發展

Ula avatar
By Ula
at 2006-06-16T21:34
我也想進IB，不過不是因為錢。 只是聽過Goldman Sachs來學校recruit，他們簡介了自己的工作， 也許我還不算正式進入職場，但是對這樣的工作真是很嚮往。 我喜歡24小時工作的感覺， 我一向很工作狂，很喜歡全心投入一個目標， 然後拼全力的完成它，不吃飯不睡覺也無所謂。 ...

請問要怎麼樣才能成為外資分析師呢??

Odelette avatar
By Odelette
at 2006-06-16T20:12
※ 引述《H2 (一棵大樹下)》之銘言： : ※ 引述《hotelcostes (沙發音樂)》之銘言： : : 不好意思,我拼錯了,是forbes : : 我再次正式的說一遍,我上一個文絕對是認真的,絕對不是來鬧的 : : 我的目標 我要如何去達成 我目前對未來感到的疑問 : : 通通都是認真的,絕對沒有半點 ...

請問要怎麼樣才能成為外資分析師呢??

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By Anonymous
at 2006-06-16T19:58
※ [本文轉錄自 Economics 看板] 作者: cmosorccd (cmosorccd) 看板: Economics 標題: [請益] 請問要怎麼樣才能成為外資分析師呢?? 時間: Fri Jun 16 19:57:22 2006 請問該有哪些條件和背景呢? 能否給想往這條路的新進給點建議? 謝謝 ...