請問實務中Var的vol是如何決定的？ - 金融分析師

By Andy
at 2011-06-09T23:26

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小弟我目前正在修衍生性商品訂價，目前教到Var的章節。

在題目和課本中波動率都是給定的，因此我很好奇到底實務上

是如何決定標的物的波動率？？(是歷史統計資料？抑或風控人員個人感覺？)

希望在業界的前輩能不吝指教～謝謝

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Tags: 金融分析師

All Comments

By Blanche
at 2011-06-10T05:02

可以看看Jorion的Value at risk裡面講不少

By Adele
at 2011-06-11T17:53

感激不盡～

By Quanna
at 2011-06-12T07:02

通常就歷史統計其實通常就用標準差..

By Erin
at 2011-06-12T16:38

有興趣的話可以看看VIX~~這是trade出來的資料

By Franklin
at 2011-06-14T18:06

EWMA也是一種選擇, 不知道實務中是否有人用GARCH?

By Skylar DavisLinda
at 2011-06-16T08:24

應該都有國外一堆財工團隊成員都是數學/計量鬼才

By Hardy
at 2011-06-19T18:12

開發出來的模型一定不會是常見的那些基礎模型

By David
at 2011-06-21T01:20

ㄟ你也可以google implied volatility 有的也是這樣算

CFA Association of Taiwan

By Rae
at 2011-06-08T16:57

CFA台灣分會的網站如下： http://www.cfatw.org/Pages/default.aspx 上頭有FAQ的中譯版、就業輔導(限會員) 可以逛逛看 - ...

2009 LV2 模擬考題afternoon session Q.53

By Skylar DavisLinda
at 2011-06-03T14:04

原題意是說某人發表了一個statement : A receiver swaption permits the holder to enter into a pay floating position and is equivalent to a put option. 個人認為pay floatin ...

基金經理人 vs. 自營部交易員

By Dora
at 2011-06-03T13:09

小弟我剛好兩種都做過(其實也只做過這兩種) 建議你不要太執著尤其是基金經理人運氣成分太重真的對交易有熱忱對金融商品有興趣就去交易室我認為有能力進交易室就有能力進投信只是投信的缺相對少很多大部分又都只用有經驗者新鮮人履歷可能不用15秒就OUT了再來如果你抱著非經理人不當的心態那 ...

基金經理人 vs. 自營部交易員

By George
at 2011-06-02T19:03

各位晚安 :) 在下財金系畢業，有數年交易經驗希望將來能成為操盤手因尚未踏入職場，對業界不熟悉有個問題想請教各位前輩就我所知，操盤手主要分成兩類一是基金經理人 (共同基金、避險基金、期貨基金) 二是自營部交易員不曉得兩者除了操作資金來源不同(前者是市場投資人，後者是公司) 還有什麼地 ...

該學習哪一套統計軟體?

By Zenobia
at 2011-06-01T02:59

我目前是財金所碩一的學生, 目前在學校只有接觸過一點點SAS這個軟體想趁暑假認真學一些統計軟體如SAS SPSS 跟R 想請問一下學哪些軟體對以後工作上(銀行業ARM)比較有幫助呢??? 如果大家還有想到什麼推薦的軟體都希望可以得我一些建議感謝大家~~~ - ...

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