請問避險有效性計算的問題 - 會計
By Erin
at 2013-12-20T15:13
at 2013-12-20T15:13
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想請教版上大大計算遠匯避險有效性的問題
例子如下:
公司預期在2013/12/2向國外進貨申請,
同時預計在2014/1/30 支付一筆100,000歐元的貨款
所以買了一筆100,000歐元60天後交割的遠匯合約
2013/12/1
即期匯率: 1:38
60天到期遠匯: 1:40
遠匯合約: 1:40
2013/12/31
即期匯率: 1:38.5
30天到期遠匯: 1:39
遠匯合約: 1:40
請問在此例子中,我的有效性應如何計算?
--
例子如下:
公司預期在2013/12/2向國外進貨申請,
同時預計在2014/1/30 支付一筆100,000歐元的貨款
所以買了一筆100,000歐元60天後交割的遠匯合約
2013/12/1
即期匯率: 1:38
60天到期遠匯: 1:40
遠匯合約: 1:40
2013/12/31
即期匯率: 1:38.5
30天到期遠匯: 1:39
遠匯合約: 1:40
請問在此例子中,我的有效性應如何計算?
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