請教各位一下...何謂implied volatility??? - 金融分析師

By Sarah
at 2003-03-26T11:10

Table of Contents

※ 引述《kinkids (米蟲)》之銘言：
: 請問一下....
: 選擇權中的implied volatility跟實際標的物的volatility有何差別阿???
: 如果實際去計算一各商品選擇權價格....那它的volatility要估計多少才合理呢??
: 請教教我....謝謝

implied volatility 是由市場商品的價格代回評價模型（B-S option model)
所得到的及時資訊

實際標的物的volatility是依據標的物的歷史價格所算出來

ps: 若你算的是標的為個股的商品，將歷史價格數據轉換為對數價格變動的變數
會比較符合股價大於零且變動無上限的特性。

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Tags: 金融分析師

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Re: 請教大家一些問題...

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我不太確定你工作多久不過,我覺得你的論點存在過度推論的毛病不能反映目前台灣市場的全貌以現在檯面上的人物(至少是五字頭)的發展歷程來下這麼重的結論是稍嫌武斷的而且你的推論重點只是:二十年後,國外MBA成為外商主管的機會比你大有沒有看過現在檯面上人物,拿著國外名校MBA的人多數是哪些人儘管拿國外MBA ...