請教版上眾神人風險值問題 - 金融分析師

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By Joe
at 2006-07-13T16:39

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如果想對"台灣五十"這檔指數型基金進行風險值的計算與衡量
應該採用此檔基金的淨值或基金的成份股呢???

白話一點,投資100元在ETF與投資100元在成份股的風險值差異大嗎???
前題不考慮交易成本/稅......

如果以基金的成份股來計算VAR,那對於每季一次的成份股調整的問題
要如何因應以計算VAR???

這個問題想好久囉~~~
知到此版臥虎藏龍,特來請教!!!
謝謝~~


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All Comments

Odelette avatar
By Odelette
at 2006-07-17T05:20
台灣五十似乎沒有太大必要去算個VaR 用歷史NAV算
David avatar
By David
at 2006-07-21T04:04
就夠了吧......不需要浪費時間想和做這個問題
Bennie avatar
By Bennie
at 2006-07-25T05:19
比較好奇的是您為何想算它的VaR 管理上有何貢獻
Hardy avatar
By Hardy
at 2006-07-29T12:22
不管您要如何算 只要您覺得合理 能夠說服人就行
Agnes avatar
By Agnes
at 2006-07-31T19:37
債券價格為每期利息與本金的折現, 把折現公式對利率微分後
再去求算利率變動對於價格變動率的影響就是Duration

請問CFA LV1放榜了嗎

Sarah avatar
By Sarah
at 2006-07-13T15:13
剛剛收到補習班來信說CFA LV1放榜了 很緊張的連上去看 還是只有 Available late July - ...

請問一下 2007 fm改制後參考用書

Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2006-07-13T09:29
各位板上前輩好 小弟有計劃要報考2007 新制的fm 之前爬文查過 2007新制有加考c6部份範圍(把c6一部份移到fm考) 關於參考用書方面 延用舊制的參考用書 會不會沒法cover新制要考的部份? 舊制是聽說actex的題庫較多 而也有些前輩對kellison的書頗推崇(可是這本參考用書已被s ...

請問如果我有2004年的study note....

Elma avatar
By Elma
at 2006-07-13T03:05
2004年的還可以用嗎? 買新的好貴 想請問新舊版本會差很多嗎? 謝謝s - ...

報名繳費

Hardy avatar
By Hardy
at 2006-07-12T13:54
請問CFA的報名繳費方式 除了線上刷卡外 還有其他繳費方法嗎 謝謝 - ...

請問證照..

Ivy avatar
By Ivy
at 2006-07-10T00:48
各位大大.. 請問PTT有證照版嗎? 找了好久都找不到耶.. 如果有的話可否告知一下..謝謝^^ - ...