請教高手一個題目，謝謝 - 金融分析師

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By Barb Cronin
at 2009-06-04T23:50

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a,b兩家個 相關係數為0，標準差為0.04及0.06

若投資組合中a及b各為400萬及200萬


1 95%投資組合為33萬 (此題可不用解

2 a對投資組合的beta為多少?? 答0.16

這個我不會算，算不出a對投資組合的共變數，怎麼求

還有beta是怎麼算的，謝謝

3 a的95%邊際var


謝謝高手的解答，小的在此先謝了


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All Comments

Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2009-06-05T21:46
想想看beta的定義 應該不難的
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2009-06-10T06:38
有查囉，還是不太會，能寫一下過程嗎，謝謝

BA-II的計算機

Ula avatar
By Ula
at 2009-06-04T01:15
我在算統計年金問題時 比方說 明明講義是寫 n=15 I/Y=7 PMT=-150 解答是FV=3769 可是我的計算機怎麼按都-90683 就是算所有的年金問題都錯 請問是設定錯了嗎 要怎麼調回來 謝謝 - ...

[講座] 6/5精算資料庫講座 綜院113等你喔

Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2009-06-03T16:09
※ [本文轉錄自 jacky30905 信箱] 作者: jacky30905.bbsatptt2.cc (jacky30905.bbsatptt2.cc) 標題: [講座] 6/5精算資料庫講座 綜院113等你喔 時間: Wed Jun 3 16:07:59 2009 ----------------- ...

level 1疑問

Rachel avatar
By Rachel
at 2009-06-03T10:42
impairment 會造成asset下降和loss登錄於income statement 那為什麼他會沒有tax saving effect呢(loss不是會造成NI下降嗎) 感恩! -- - ...

Level2 Mock Exam問題

Jacky avatar
By Jacky
at 2009-06-03T07:08
※ 引述《hippo3333 (東方矮魔)》之銘言： : Q1: Moring session 55-60 : Active Risk Squared= Active Factor Risk + Active Specific Risk : 請問題目的portfolio T 為什麼兩者相加不等於 Active ...

Level2 Mock Exam問題

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By Liam
at 2009-06-03T03:01
Q1: Moring session 55-60 Active Risk Squared= Active Factor Risk + Active Specific Risk 請問題目的portfolio T 為什麼兩者相加不等於 Active Risk Squared? Q2: Moring Se ...