證券投資分投資學請益 - 證照

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假設有下列2種證券,其期望報酬與標準差如下
證券 期望報酬 標準差
A 0.1 0.05
C 0.02 0.00
答案3:當不允許賣空的情況下,利用A和C兩種證券所組成之投資組合的報酬是介於
2%-10%
解析:當A和C的權數均大於0,則其所組成之投資組合期望報酬將介於2%-10%

我的問題是2者的權數不是要相加等於1,怎麼可能2者的權數均會大於1呢??
請各位大大能夠解釋一下??

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All Comments

Hardy avatarHardy2009-11-07
應該是權數均會大於等於零吧...不準賣空, a或c就永遠不可
Carolina Franco avatarCarolina Franco2009-11-10
能大於一...如果可以賣空(權數為負)還有可能...
Suhail Hany avatarSuhail Hany2009-11-15
大於零和大於一差很大