[進修]想唸技術分析or財務工程 - 金融分析師

這一系列的標題其實下得很好:P

所謂的財工內涵，大約可分三部份：

財務經濟學、財務數學與財務計算。



如果你想找到「名符其實、學以致用」的工作。

第一個，也就是真正高深的思維--財務經濟學，
你要讀財博或是具財博內涵的某些學校經博才可能。

第二個，你應該要讀hard science博士，
所有social science/management PhD的數學訓練都不夠，
因為管/經/財博是以intuition為主，數理工具為輔。

只有第三個是財工碩士有可能做的，也就是說，財工碩畢業只能寫程式，
不然在競爭一般的財金類工作的時候，比MBA還弱。



為什麼我說這標題很好哩？

你仔細想B-S的公式，背後隱含的意義就是：價格由其他的價格決定。
這的確和技術分析屬同一派。更進一步聯想下去，
這其實是大陸、成文法系、rule-based的精神相符。
(那幾個變數符合各自模型，資料帶進去就對了)

以上進入門檻高，但學成之後不見得有意義。



相對的，另一派/應該也是大多數金融遊戲的核心思維，卻是價格由價值決定，
如同基本分析，
這和海洋、不成文法系，case by case的精神一致，也和羅馬人的精神相符。

以上易學難精。



insurance pricing是一個非常好玩的東西，雖然數學用得不少，
可是背後的基石也較屬於case by case的，和真實世界的情況相符。


總之：

一、財工熱潮已過。讀碩士前要好好考慮目前財工碩士的就業狀況是不是你要的。
因為未來會更差(財務工程到最後就是財務用資訊工程，套裝軟體越來越多，
需要的programmer就越來越少，這是趨勢不會回頭。)
如果想玩財務數學直接理工博士讀完，想做財務經濟學要讀財博。

不要想讀財工博士或是讀博士研究財工。

二、雖然是上面這種狀況，可是大學時多修點數學、物理的課還是不錯的，
比商學院選修課更能鍛練智識。

三、就算你打算做hedge fund, private equity或是其他和保險無關的工作，
在大學時和畢業後幾年內還是快點把ASA和CFA考到。
如果你還沒畢業的話，長遠來看，三十歲之保險公司是不錯的工作。
包含但不限於精算。

為什麼哩？半年之後告訴你:P




※ 引述《secada (老天爺保佑我)》之銘言：
: ※ 引述《cool (認真的男人最帥)》之銘言：
: : 其實，根本沒必要這麼做
: : 因為這樣只是浪費時間而已
: : 你不妨先思考一個問題：
: : 你今天念第一個碩士的目的是什麼？是為了求職，還是為了申請第二個碩士？
: 同意 真的要想清楚 不是碩士學位多就很厲害
: 搞清楚你的目標 跟想好該怎麼去達到目標
: 而不是像在台灣一樣 什麼都是唸書就最厲害
: : 當你缺乏財務背景，又念這兩個碩士的話，你能夠找的工作大概就只有quant，
: : 或者跟金融資訊相關的工作。
: : 我以今年一月到四月為例，哥大的徵才網站上，列出來的徵才廣告至少超過一百則
: : 以上，各式各樣職缺都有，多數是商管服務業(包括金融業，顧問業)以及金融業的
: : IT部門，少數是高科技業。這高達上百則的徵才廣告裡，只有一則是要寫明要聘僱
: : 財工碩士背景的，工作內容就是quant。至於其他的職缺，即便是徵研究員或交易員，
: : 他們經常不限科系背景，所以連商學院或SIPA的學生都會來搶工作。
: 芝加哥也一樣 幾百則也只看到個位數的工作會特別寫FE MF這種要求
: 班上三四十個同學 現在工作碰的到數學的可能不到三個
: : 同樣的道理，只學財工，最多升到交易室的頭頭。你得具有管理其他部門的能力，
: : 還有豐沛的人脈資源，你才有機會跨出財工的相關部門，變成公司的未來總經理
: : 候選人之一。
: 上面就也是回到你自己要追求的到底是什麼目標
: 最好別說CEO或啥高階金融管理人員
: 那我就搞不懂那種目標跟財工怎麼連上關係的 哈哈
: : 回到你的主題，你的問題可以拆開：
: : 1.你的定位是什麼？quant嗎？還是廣大的金融業？
: : 2.你若決定了作quant，需要念兩個碩士嗎？
: : 3.你若想放在金融業相關職缺，不僅限於quant，需要念什麼？
: : 這三個問題，你可以好好思考一下。
: 請真的好好想一想 不是財工碩士就天下無敵 什麼都很強
: 想清楚 瞭解一下唸完財工碩士會導致的後果 看看那是不是你的目標
: 如果不是 那就別亂連
: : 至於求職，大企業比較在意的是(1)工作經驗 (2)英文能力
: : 如果你兩者都好，你念什麼學歷，大企業也不會在意。
: : 如果你兩者都弱，即便你念MBA，你還是連履歷篩選都過不去。
: 如果你是要找quant 那學歷跟相關工作經驗 就決定找不找的到了
: : 學歷的重要性往往只限於在台灣這種大家都缺乏工作經驗的畢業生才會被凸顯出來。
: : 但是在美國，尤其在哥大，有工作經驗者比比皆是，至少2/3有工作經驗。美國同學
: : 的工作經驗更是動輒兩三年，甚至四五年以上。學歷的重要性在這邊就變的很低。
: : 因為許多人都多多少少懂一點財務，你如果不懂財務，已經很吃虧。如果又缺乏工
: : 作經驗，很難跟同學競爭。
: 有工作經驗在國外找工作真的有很大的差別
: 簡單講 你沒工作經驗 那跟其他沒工作經驗的白人或英文為母語的同學怎麼比
: 成績好？你又不是要申請博士班 然後呢？沒了
: 你跟你沒工作經驗的同學都要比虎爛 你英文虎爛很厲害的話 那可能可以贏
: 不然你就是要有工作經驗 言之有物 讓人家覺得你懂得比沒工作經驗的人多
: : 若換做是我，我寧可工作兩年，再去念一個碩士就好。
: : 因為工作發展上，工作經驗搭配一個碩士遠比無工作經驗搭配兩個碩士有用。
: 老實講 我到現在看到在美國念兩個碩士的 幾乎都是中國來的
: 為的就是繼續留在美國 不要第一個一年唸完 找不到工作就不得不回中國
: : 我現在有一門課的小組成員也正好念財工，她大學念財務，研究所轉財工，印度移民
: : ，在美國服務業也有工作經驗了，可是她找工作不是很順利。因為quant職缺太少，
: : 許多大企業又將目標鎖定在博士，這幾年來，模型發展越來越複雜，幾乎是能作的都
: : 作，財務博士,數學博士,統計博士來搶財工飯碗的情況越來越嚴重。
: 前一陣子倫敦想找一個desk quant 結果老闆說市場上有經驗的quant還真不好找
: 有三年經驗的quant供給很少 但是沒經驗而想作quant卻很多
: 這邊講的都是要有PhD學位的喔
: 美國講作財工 作quant 跟台灣的意義是天壤之別的
: 當跟那些head quant聊完 看看他們的paper 我就知道我該找別條路走了
: 我只能再一次講 念財工碩士跟作quant是兩回事 而且通常是連不起來的
: 財工碩士的路真的是很難走 市場的期待 跟念財工碩士的人的預期差很多
: 念財工碩士想當quant 錯 想當quant念數學物理統計博士機會比較大
: 念財工碩士想當交易員 錯 想當交易員去念MBA 機會比較大
: 念財工碩士想當投資銀行家 錯 一樣 MBA 英文一定要好
: 念財工碩士想當研究員 錯 去念MBA 英文要夠好
: 念財工碩士想當CEO 唉 這種邏輯 很難跟你溝通了
: 我認識很多之前都是念CS 當工程師 寫程式的 來唸財工 為的都說不想繼續寫程式
: 結果呢 他們根本找不到不寫程式的工作
: 財工的工作就是要寫程式 你沒財務背景 來唸財工也學不了多少財務
: 你只學的到衍生性商品的數學 所以別期待可以作一般金融的工作 脫離寫程式 作夢
: 總之我覺得大家都對財工碩士有太多的幻想 大哥們 面對現實吧
: 當然 如果你是要在台灣找工作 那就另當別論
: : 而她想作交易員和研究員的職務，又搶不過那些原本就在投資銀行工作的學生。所以，
: : 她現在修課都盡量往商學院和SIPA跑，多修一些個案研討和財務課程，然後，轉往
: : 投銀或商業銀行發展。她也是馬上就要畢業了，但目前還沒有拿到理想的工作。
: : 宿舍同一層樓的大陸女生，大學念國貿，在北京的銀行工作一年多，現在念財工，
: : 目前投出的履歷都毫無音訊。她已經打算畢業後再慢慢找工作了。
: 今年也蠻怪的 感覺景氣很不錯 但是財工碩士的就業市場好像不太好
: 沒聽到什麼好消息 不過想當交易員卻念財工 那真的很難找
: : 【相關的工作經驗真的很重要。遠比學歷重要太多了。】
: : 先建立這樣的認知，才不會掉進一直窩在學校努力求學位的陷阱裡。(尤其統計和財工
: : 兩個碩士，怎麼看都不是很有利)
: : 與其說你在選學校，不如說你要選的是就業的路。
: : 如果可以，你不妨說說看你規劃的就業發展方向(例如五年與十年後)，這會更容易知
: : 道你適合念什麼。

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