金融風險的問題 - 金融分析師
By Caroline
at 2006-04-26T15:45
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Table of Contents
銀行在1到3個月時段中,總資產為30億台幣,總負債為40億台幣,請問:
(1)若利率下降100個基本點,而重訂價發生在第二個月結束時,請針對1-3個月資產負債
部份,計算於此一年中因利率變動而造成的淨收益的變動為何?
(2)相對於上述到期日缺口模型,請問存續期限模型有何優點?如裹修正的馬克利存續期
限為兩年,請問年利率100個基本點的減少會造成價格多大的變化?
--
(1)若利率下降100個基本點,而重訂價發生在第二個月結束時,請針對1-3個月資產負債
部份,計算於此一年中因利率變動而造成的淨收益的變動為何?
(2)相對於上述到期日缺口模型,請問存續期限模型有何優點?如裹修正的馬克利存續期
限為兩年,請問年利率100個基本點的減少會造成價格多大的變化?
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