金融風險的問題 - 金融分析師

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By Caroline
at 2006-04-26T15:45

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銀行在1到3個月時段中,總資產為30億台幣,總負債為40億台幣,請問:
(1)若利率下降100個基本點,而重訂價發生在第二個月結束時,請針對1-3個月資產負債
部份,計算於此一年中因利率變動而造成的淨收益的變動為何?
(2)相對於上述到期日缺口模型,請問存續期限模型有何優點?如裹修正的馬克利存續期
限為兩年,請問年利率100個基本點的減少會造成價格多大的變化?

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All Comments

小弟今年五月要考soa的前兩科!還沒有買到計算機

Margaret avatar
By Margaret
at 2006-04-25T23:10
小弟今天五月要考soa的機率論跟複利學 還沒有買到計算機! 不知道誰有不要的可以轉讓 或是不出國那裡買的到  可以告訴我嗎  很急 知道的拜託一下! 感激不盡  - ...

請大家給我些意見

Anthony avatar
By Anthony
at 2006-04-25T22:13
我是財管所碩一 今天去找了指導教授 老師目前感興趣的方向是風險管理(有關VaR) 我想在開始寫論文前先建立一些基本數學能力 和基本觀念 很怕自己能力不足... 大學時微積分沒有學好 所以現在想要利用週末去補習 請問補工數比較好 還是補微積分就夠了呢? 另外 想請問哪些書是關於風險管理比較經典的? 之前有去台 ...

Custody到底是什麼工作?

Michael avatar
By Michael
at 2006-04-24T23:39
就是證券保管業務 像目前台灣比這方面業務量比較大的應該是匯豐 有點類似一般銀行的信託部..只是信託部通常是保管各家投信基金 而證券保管業務則是保管外資的部分 ※ 引述《slowtakumi (專開慢車的拓海)》之銘言: : 小弟只是看到這個不太懂 : 想請問一下大家? : 所謂的security cus ...

FRM考題?!

Rae avatar
By Rae
at 2006-04-23T18:36
The historical simulation(HS) approach is based on empirical distributions and a large number of risk factors. The RiskMetrics approach assume normal distr ...

關於找工作

Agatha avatar
By Agatha
at 2006-04-23T15:33
※ 引述《jave1 (...)》之銘言: : 我是即將畢業的研究生 去年考過CFA L1 : 想請問各位 已經有考過任何一級或以上的版友 : 你們在找工作時 會不會特別注意CFA機構所規定的工作範圍 : 我最近陷入兩難 : 一方面希望把找工作的條件放寬 只要不討厭的工作就去試試看 ...