關於Bivariate Asset-or-Nothing Option - 金融分析師

By Leila
at 2005-11-04T01:38

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有一個問題,
假設此選擇權
BANC(T)=S1(T)/S2(T) if S1(T) >K1 , S2(T) >K2

如何利用martingale method 來pricing 呢?

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Tags: 金融分析師

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By Barb Cronin
at 2005-11-04T12:04

硬積不失為一個好方法喔..

By Quanna
at 2005-11-06T21:40

不然將 measure 由風險中立

By David
at 2005-11-07T01:42

換到以 S1 當作計價單位的測度
再積分1/S2(T) 也是可以的

Re: 請問一下~~蒙地卡羅

By Ethan
at 2005-11-03T23:21

假如願意寫程式的話，或許可以考慮用 OX 或者 R 來跑，這兩種專門給數量方法用的軟體是免費的！ ※ 引述《johnny101 (555)》之銘言： : Eviews 是拿來跑計量和時間序列的軟體 : 我沒聽說過可以跑蒙地卡羅模擬 : 另外，Eviews可以寫程式，搞不好你硬寫可以寫出來 : 不過套 ...

想請問一下生涯規畫問題

By Agnes
at 2005-11-03T21:50

※ [本文轉錄自 Salary 看板] 作者: PringleUK (要找工作囉!!) 看板: Salary 標題: [問題] 想請問一下生涯規畫問題時間: Thu Nov 3 21:46:41 2005 Hello 我現在在一家本土卷商當,研究員才剛開始做而已現在有一個機會去一家台灣最大的期貨 ...

Re: 請問一下~~蒙地卡羅

By Frederic
at 2005-11-03T19:54

Eviews 是拿來跑計量和時間序列的軟體我沒聽說過可以跑蒙地卡羅模擬另外，Eviews可以寫程式，搞不好你硬寫可以寫出來不過套裝軟體的部份應該是沒有這種功能 ※ 引述《liton (歐吉桑留學生)》之銘言： : : 請問Monte Carlo 用在eview上 : : 有沒有大大能夠指點小弟 ...

Re: 請問一下~~蒙地卡羅

By Gary
at 2005-11-02T20:18

: 請問Monte Carlo 用在eview上 : 有沒有大大能夠指點小弟一下 : 一直都跑不出來 : 不知道是不是哪裡有弄錯 : 謝謝各位大大 Eview可以跑Monte Carlo嗎?? - ...

請問有人準備要考PRIMIA的 PRM嗎??

By John
at 2005-11-02T04:08

可否分享一下資料現在是上機考嗎?? 該如何準備呢? - ...

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