關於利率的模型問題 - 金融分析師

※ 引述《nccugo (nccugo)》之銘言：
: 如果有一個房貸期間是三十年 用浮動利率(二年期定存利率+50bp)
: 本金是100億
: 那它的effective duration是多少
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我很好奇你的作法有解答到嗎?
你玩quant玩過頭了吧
你用9X12=108期的分布來跑MCS
那你29年之後的預測有意義嗎?
整個都發散掉了

另回到你的題目
你是要算ED
假設是每年付息一次(實際上是每個月付息一次 三個月調息一次)
你總共要跑29年的MCS

接下來你要怎麼計算ＥＤ？
你計算出來的的ED平均數和標準差又是多少？

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