關於利率的模型問題 - 金融分析師

By Odelette
at 2009-04-09T01:03

Table of Contents

※ 引述《nccugo (nccugo)》之銘言：
: 如果有一個房貸期間是三十年用浮動利率(二年期定存利率+50bp)
: 本金是100億
: 那它的effective duration是多少
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
我很好奇你的作法有解答到嗎?
你玩quant玩過頭了吧
你用9X12=108期的分布來跑MCS
那你29年之後的預測有意義嗎?
整個都發散掉了

另回到你的題目
你是要算ED
假設是每年付息一次(實際上是每個月付息一次三個月調息一次)
你總共要跑29年的MCS

接下來你要怎麼計算ＥＤ？
你計算出來的的ED平均數和標準差又是多少？

--

Tags: 金融分析師

All Comments

By Zanna
at 2009-04-10T17:45

因為我不知道利率到底要怎麼算所以先算以上部分

By Frederica
at 2009-04-11T13:30

至於effective duration我還沒算因為如果利率預測的不好

By Zanna
at 2009-04-12T03:33

算也沒用謝謝你的指教我對這方面確實很不熟

By Candice
at 2009-04-15T01:19

我會建議1.了解利率模型，最少要知道一點short rate model

By Quanna
at 2009-04-18T05:34

2.了解房貸模型, 我不知道你想不想考慮prepayment and
default risk?

By Xanthe
at 2009-04-18T18:08

3.了解eff. dur.的定義，尤其是在最簡單的floating rate
bond.

By Mary
at 2009-04-23T17:07

Liton 我們是不是有玩過桌遊

By Lily
at 2009-04-28T10:29

可惜一值錯過桌遊..玩不到burn rate ~><~

By Victoria
at 2009-04-29T10:16

建議原PO去請教老師你的問題可看出程度這樣作模型危險!

By Poppy
at 2009-05-03T08:45

對不起我是說 ncc大

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