風險中立與效用函數 - 金融分析師

Ina avatar
By Ina
at 2006-05-27T00:41

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　　想請教各位先進，

　　一般在做財務選擇權的評價時，

　　會使用risk-neutral measure，

　　在此測度下，每個人都只要求無風險利率報酬，

　　請問：這是否表示，在此測度下，每個人的效用函數皆為線性的呢？

　　先謝謝大家的回答。



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All Comments

Necoo avatar
By Necoo
at 2006-05-28T19:13
我覺得好像是....不過還是有請樓下高手回答
Puput avatar
By Puput
at 2006-05-28T20:26
不是!!風險中立測度只是方便運算而已!!
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2006-05-30T12:53
兩碼子事~~效用函數為線性是指風險中立並非指無風險利率報酬댠
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2006-06-02T13:34
而是指效用會隨著報酬越高越好喔...

關於研究所

John avatar
By John
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Necoo avatar
By Necoo
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想請問大家關於 CFA LV1 ， 目前已有 Study Note 但還是覺得要看一下中文會比較快， 假如想要快速瀏覽過一下相關內容， 大家有沒有推薦相關的中文書籍或教科書？ - ...

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By Megan
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