風險值測試 ? - 金融分析師

請問版上各位先進!

對於風險值的估計結果,通常會使用前向與回溯兩種方試進行模型效率檢定.

我目前已經知道一種檢驗方式,就是將資料分成兩段,例如將1000天分成750天

與250天,之後以前段750天估計的風險值與第751天進行比較,檢驗第751天的

實際損益是否超過利用前750天資料所估計的風險值,並藉由移動試窗方式繼

續比較第752天.753天......第1000天.最後計算全部被穿越的次數.

以上的方法我不確定是前向(forward)或回溯(back),另外,我主要想請教的是

到底另一個驗證方法如何進行??? 小弟駑鈍,煩請各位神人解答!!!!!!!!!!!

thanks~ Good Luck !!!





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