如果你確定想走訂價 我可能會建議你多唸一點
微分方程 機率論 和 程式設計 ...
其他的就算了 用到再說吧
因為 目前最常用的方法大概分乘這三種
偏微分方程解- 先建構 無套利投資組合 依豆微分 BS評價方程 求解得評價公式
若使用這個方法 大部分的衍生性商品都是這樣搞
困難點在PDE很難搞 能解的大家都解了 解不出來的還是解不出來
平賭 - 使用測度轉換因子 將一般的測度換成平賭測度 之後
設法找出平賭測度的機率密度函數 得解
目前的金融系大多使用這個方法 可以避開複雜的PDE求解
蒙地卡羅法 - 我們都稱它暴力法 簡單的說 就是寫一個程式讓它跑 N >> 0 次
來模擬
大體上就是這幾種 當然還有用無套利的想法建構數學規劃(mathematical programming)
模型求解的 不過這不是大宗 通常只有數學系的在搞 ...
~~~ That's all ~~~
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