A martingale but not a markov process? - 金融分析師

※ 引述《whabcdefg (wh)》之銘言：
: 能幫忙舉個例子麼﹖
: 比如用簡單的binomial model。
: 多謝

舉個例子

dY＝f(Y)dW

如果 f（Y）不是markov ，比如說， f(Y)是前面所有Y的 平均

Y就是martingale but not markov


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