bootstrapping? - 金融分析師

Rosalind avatar
By Rosalind
at 2008-07-27T12:18

Table of Contents


coupon price
6 - month bond 0 98.85
1 - year bond 5.7 102.60
2 - year bond 5.8 102.90
5 - year bond 6.4 104.25

題目是要求每個半年 到第五年的 Zero Rate
未知的 就用兩相隔已知的利率 當成線性求解
用手算 可以慢慢算出來
但是期末考 老師要求我們 可以帶自己電腦
但要在半小時之內 算出來 可以用 C++ 或 excel

請問版上有人有做 bootstrapping 的經驗嗎
或是網路有什麼資源 相關的 coding 資訊嗎

非常感謝各位親朋好友幫忙 謝謝......


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All Comments

Quintina avatar
By Quintina
at 2008-07-29T11:13
我是不知道你們要求的精確程度為何...我驗過公司交易系統的
Jacob avatar
By Jacob
at 2008-07-31T12:48
zero curve..真的很煩..首先最重要的就是搞清楚每個報價的有
Olga avatar
By Olga
at 2008-07-31T17:18
效時點..和不同市場報價的convention..但學校考試應該不用想
那麼多
Carol avatar
By Carol
at 2008-08-02T21:12
學校考題最重要的就是把coupon payment考慮進去..
Edwina avatar
By Edwina
at 2008-08-06T02:23
剛剛查網路很多 excel addin & c++ 程式可以自己搜尋一下
Mason avatar
By Mason
at 2008-08-06T06:30
用regression可能是最快的方法
Liam avatar
By Liam
at 2008-08-07T09:50
所態的統計軟体，excel 都內建
Emma avatar
By Emma
at 2008-08-08T14:15
大概幾十秒就夠了

想請問有關老師推薦的問題

Gilbert avatar
By Gilbert
at 2008-07-24T00:44
在申請表中有提到除了申請表格外還需要所謂的university letterhead以證明 推薦我的教授的確有任教超過六小時，我想請問他這邊所提到的letterhead是什麼東西? 在這邊先謝謝各位前輩的回答。而以下是我寄信問CFA協會問題時他給我的其中一段答覆。 裡面就有提到我上面所提的那個東西。 ...

需要辦護照嗎?

Madame avatar
By Madame
at 2008-07-23T21:56
我想請問進場給監考人員看證明文件 一定要是護照嗎?? 不可以用身分證或其他證明文件嗎?? 因為我沒有護照 我需要特地去辦嗎?? - ...

美國金融危機可能進一步升級

Zanna avatar
By Zanna
at 2008-07-22T11:44
※ 引述《ProfAsk (Professional Ask ID)》之銘言： : http://www.caogen.com/blog/index.aspx?ID=21 : 2008-07-17 : 宋鴻兵簡介 : 20世紀90年代初赴美留學，主修資訊工程和教育學，獲美利堅大學（American : Uni ...

淺顯易懂的次貸風暴成因

Gary avatar
By Gary
at 2008-07-22T11:30
※ 引述《ProfAsk (Professional Ask ID)》之銘言： : 司的董事長--阿囧先生，那也是熟讀美國經濟史的人物，不可能不知道房地產市場也是有 : 風險的，所以這筆收益看來不能獨吞，要找個合夥人分擔風險才行。於是阿囧找到美國財 : 經界的領頭大哥--投資銀行。這些傢伙可都是名字響噹噹的大 ...

SOA Exam FM

Robert avatar
By Robert
at 2008-07-21T20:13
今天可以查五月底和六月初的 FM 成績 查完發現「日期」怪怪的耶... 我明明就是 6/3 下午考的，但是成績單上卻寫 5/28 時差應該也沒差這麼多吧...Orz.. 是大家都這樣嗎？還是只有我碰上這問題呢？.需要寫信跟 soa 問嗎？ 先謝謝了 - ...