Re: 請問一題CFA lv1的問題~ - 金融分析師

一點淺見...

根據題目知道了在門檻為2%下的SFRatio = 1.3，題目又剛好想知道shortfall risk

在2%下為多少，也就是 P(Rp - 2%)的機率，所以根據常態分配在Z小於等於-1.3時的

機率即等於0.0968。

※ 引述《londor (I, 蘿蔔)》之銘言：
: Portfolia A has a safety-first ratio of 1.3 with a threshold return of 2%.
: What is the shortfall risk for a target return of 2%?
:
: A. 90.30%
: B. 40.30%
: C. 9.68%
: D. 49.68%
: Ans: C, using the tables, the cdf for -1.3 is 9.68%, which is the
: probability of returns less than 2%.
: 可以解釋一下嗎？
: 　　SFRatio = [E(Rp)-Threshold return] / STDp
: ↑這是SFRatio的定義，那這題的計算過程是什麼...我看不懂 冏a
: 感謝~~~~~~~~~~~~~~~

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