ㄧ個遠期契約的問題 - 金融分析師

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By Barb Cronin
at 2008-06-12T23:05

Table of Contents



假設一月時每單位三月份到期墨西哥披索的期貨契約為0.09美元，

另外同一到期日的遠期契約價格為每披索0.092美元，且無交易成本。

請問：

1. 投機者如何利用這種情況獲利？


2. 投機者如何在遠期契約價格和期貨價格間做出實質的影響？


這是在下期末報告 不知道可否在板上請教



我自己的想法關於一:

先買期貨契約……到期後用0.09匯率買進披索，在賣給遠期契約

有這麼簡單嗎???


第二: 是在墨國的利率上做動作來影響嗎?

謝謝各位

--
讀大學就跟逛博物館一樣

等你走到出口時~~~ 才發現有些東西

沒有看到~~~~卻沒辦法再回頭~~~~~


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All Comments

Vanessa avatar
By Vanessa
at 2008-06-13T04:00
這種基本的問題課本或網路上都找得到答案吧....
Margaret avatar
By Margaret
at 2008-06-17T09:06
我找過了 課本上也找過 我希望可以從理論來找
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By Cara
at 2008-06-22T06:49
希望各位可以給我個方向去找
Ula avatar
By Ula
at 2008-06-23T11:53
第一題應該是套利，一般期貨的課本也會找到答案
Noah avatar
By Noah
at 2008-06-25T19:39
你確定這有套利嗎? 別忘了利率和期貨價格的相關性..
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2008-06-28T23:17
買期貨 賣遠期 結束
Harry avatar
By Harry
at 2008-06-29T08:53
謝謝liton大大的提醒，小弟受益不淺
Ula avatar
By Ula
at 2008-06-29T22:18
我從來都沒有考慮過利率變動的因素，謝謝指正
Elma avatar
By Elma
at 2008-06-30T21:18
考慮利率..稍微想多了一點..
就像skyhorse說的這麼簡單就好啦..
Selena avatar
By Selena
at 2008-07-04T04:17
我覺得還比較應該討論遠期的違約風險..
Sarah avatar
By Sarah
at 2008-07-07T16:35
skyhorse考慮的只是單純的買高賣低 不是違約風險吧..
Jacky avatar
By Jacky
at 2008-07-12T06:30
況且違約是誰違約?Long Side? Short Side?
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2008-07-16T15:54
1.單純點想應該ok吧..不過要注意合約規格^^
Ina avatar
By Ina
at 2008-07-18T15:38
2.的話就加入利率+遠期契約可能因虧損而無法覆行.這樣行嗎?

Donna avatar
By Donna
at 2008-06-12T11:42
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