[其他] 高等機率論一問 - 金融分析師

※ [本文轉錄自 Math 看板 #1CnDpBto ]

作者: yosifu () 看板: Math
標題: [其他] 高等機率論一問
時間: Mon Oct 25 09:26:32 2010


我在數學版發問可是都沒人回答..
看到上面有人回答布朗運動的問題~
想說我這個應該在這版有很多高手可以幫我一下!!
感恩!!!



著名機率論教授Kai Lai Chung的書 A course in probability theory中
page.15

11. Calculate ∫xdF(x) and ∫x^2dF(x) and ∫exp(itx)dF(x)

積分都是從0積到1
( F is a distribution function.)

題目有給Hint..
the first way can be done directly
the second way by using Exercise 10: For each x belongs to [0,1], we have
2F(x/3)=F(x), 2F(2/3+x/3)-1=F(x)
第三種是section 5.3的Exercise 9..


因為還是初學者，對機率分析還有很多疑惑
希望版友能提供一些想法給我
第5章還沒學到
不知道第1或第2種有沒有人可以跟我說明一下該從何下筆?



感激不盡

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Earnest will be lose!!!

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