套利定價理論(APT)中的AAA級公司債該怎 … - 金融分析師

※ 引述《bigc ()》之銘言：
: 請問一下
: 我現在做的是台灣1990年~2006年的套利定價理論(APT)的研究
: 不過在於找影響股價的總體經濟因子中的"違約風險貼水=AAA級公司債利率-Baa級公司債"
: 這點
: 對於台灣AAA級公司債利率月資料尋找上有困難
: 我進OTC中只找的到可能一家公司一個年度只發幾次公司債
: 資料並不像無風險利率等資料那樣連續
: 所以現在問題是：
: 1. 台灣AAA級公司債利率月資料是只找一間公司呢？還是只要是AAA級公司所發行的公司
: 債都能納入Data考慮？(但AAA級公司債真的很少)
: 2.台灣AAA級公司債利率月資料是要看債?到期時利率還是發行利率？
: 以上兩個問題懇請指教，謝謝。


Gretai有提供公司債的參考殖利率，不過只有日資料... 不知道是不是你要的

而且也只有2005/11/1以後的資料

裡面有依照Rating分別列出來

http://
www.otc.org.tw/ch/bond_trading_info/division_bond/daily/divbonddaily.php
或
http://0rz.tw/c33pM

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另外，關於信評等級....

個別發行人信評應該不能高於國家的信評，

所以S&P.Moody's.Fitch之類的最高等級信評應該沒有台灣公司

因此原PO要的應該是Taiwan Ratings 的twXXX級別的信評等級吧

參考一下

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