模型選擇：Mallow's Cp - 考試

Lauren · 2015-07-01

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用Mallow's Cp做 model selection，

老師教先挑每種model subset中最接近母數個數(p)的Cp，然後挑最小的。

那為什麼不是直接挑最小的就好？

還是我對這個準則的理解有哪邊誤解了？

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All Comments

Selena2015-07-03

我記得好像是直接挑最小的餒通常他也跟P最接近
不過Mallow's Cp的題目我沒看過很多僅供參考@@

Kelly2015-07-06

100地特那題是直接挑最小的因為他們3個Cp都離P很遠

Ingrid2015-07-10

而98高考那題挑出的Cp是2.7 p是2 而不是p=3之下的Cp=3

James2015-07-13

統計版也有人問過該先考慮min呢還是接近p呢
不過都沒有人回XDD 希望有高人能回答啦~~

Ingrid2015-07-15

理論上最接近 p 的 Cp 是最符合假設的, 而最小 Cp 有可能是

Ingrid2015-07-19

機會因素造成的 Cp 值偏低. 這就類似卡方適合度檢定或獨立

James2015-07-24

性檢定的卡方值, 做檢定時通常只看卡方值是否偏高, 而偏低

Mason2015-07-27

的卡方值在造類檢定中則被無視. 然而, 偏低的卡方值也可能

Zora2015-08-01

指出一些問題, 例如孟德爾遺傳實驗資料就因卡方值偏低而被

Robert2015-08-02

懷疑是造假 ---- 離題了. 不過, 若堅持 "Cp 最接近 p", 是

Freda2015-08-07

否會導致選出偏複雜 (p偏高) 的模型? 我當初讀碩士班修迴歸

Susan2015-08-10

分析時曾有此疑問, 不過我並未去鑽研, 不知學界有過什麼樣

Hazel2015-08-15

的討論, 是否有定論.

Aaliyah2015-08-20

感謝yhliu大的回答獲益良多^^

Zanna2015-08-24

Cp = ( SSE_p / MSE_F ) - ( n -2p )

Lily2015-08-25

當模型愈適當， SSE_p 會愈接近 (n-p) * MSE_F，
也就是 Cp 會愈接近 ( n - p ) - ( n - 2p ) = p

Lily2015-08-29

所以除了小外，還要接近 p ... 我猜應該是這樣吧...