次級房貸與風控 - 金融分析師

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By Ida
at 2009-03-07T17:42

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有幾件事情讓我覺得很奇怪

1.Basell 2似乎碰上這次金融風暴 感覺好像很無力?

我剛開始的想法是 可能是VaR模型 只是處理一般狀態下的風險

碰上極端狀態 還是無法保護銀行免於災難


我了解雖然有壓力測試與回溯測試可以讓銀行模擬極端狀態 並藉此調整

資本的計提 但是情境模擬準確性似乎不高


但是在金融風暴持續一段時間之後 銀行應該比較能夠適應這種情況 也比較有經驗

處理極端事件的發生 加上美國政府不斷注資到主要金融機構 情事應該會獲得紓解

但是目前狀態似乎是更嚴重


2.我在想 難道是銀行的資產負債表上與表外的資產速度惡化過快嗎? 惡化到失控了嗎

如果是這樣的話 是否可能會走向日本的後塵呢?


謝謝





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All Comments

Anthony avatar
By Anthony
at 2009-03-08T15:31
you spend too much time on models, plz watch the
underlying assets
Joseph avatar
By Joseph
at 2009-03-10T19:53
var can't tell u anything about liquidity
Lauren avatar
By Lauren
at 2009-03-12T08:54
表外資產相對應負債多半不會提準備金作抵押 是主要問題
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By Enid
at 2009-03-13T06:53
所以不管怎樣的新金融商品都要有個清算機構 不然要強制提
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By Rebecca
at 2009-03-16T05:19
準備金 以維持一旦出狀況時還有具流動性的抵押品
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By Candice
at 2009-03-19T02:48
現在基本上是已經失控 大家也失去信心了 不過比戰爭好點
順便可以讓很多人反省一下
Anthony avatar
By Anthony
at 2009-03-21T16:27
光是資本計提是不夠的 還是要針對逐項金融商品提準備金
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By Necoo
at 2009-03-22T00:36
許多假設都根本錯了 那個模型怎麼會對？
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By Dorothy
at 2009-03-26T05:15
若壓力測試採用歷史事件法 那這次金融海嘯是過去沒有發生
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By Adele
at 2009-03-28T07:35
過的 而且出現嚴重虧損大多是層層包裝的衍生性金融商品
Jack avatar
By Jack
at 2009-04-02T04:01
加上流動性風險 這些都無法去估量的
Jake avatar
By Jake
at 2009-04-06T00:36
小弟受教了 感謝各位
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2009-04-10T08:17
VaR是存在常態分配的假設。LIQUIDITY不足，不是VaR可以處理
William avatar
By William
at 2009-04-14T07:37
VaR並沒有假設常態分配吧...它本身只是個risk measure

有關業務的問題?

Lauren avatar
By Lauren
at 2009-03-06T02:14
想請問一下有關業務的問題 原來想PO在別版 不過那邊常戰到郭台銘就沒結論了... 我只是有疑問想請教 非引戰 -------------------------------------------------------------------- 1.常在新聞雜誌看到一些年薪驚人的超級業務員 ...

有無推薦如何做產業分析的書

Ivy avatar
By Ivy
at 2009-03-05T22:04
不好意思 想請教一下 我最近想試著學習如何做產業分析 就是像弄出一份像是一般卷商的推薦報告 想請問一下 市面上有沒有什麼書 是有教導如何做產業報告的? 例如說 從各個公司如何比較 財報的判讀 前景的預測...等 可以像sop一樣 可以一步一步跟著做的流程? 謝謝! - ...

關於評價方法

Kumar avatar
By Kumar
at 2009-03-05T17:48
以下的題目 來自於michel crouhy dan galai robert mark合寫得 andlt;風險管理andgt;一書 p323~324 對零息依年期的債券作評價 將債券的價格拆成兩個現金流量 拆為分別為 無風險現金流量(PV1) 與 風險性現金流量(PV2) PV1=100*(1 ...

SOA Exam P/1 的結果已出來了

Selena avatar
By Selena
at 2009-03-02T23:07
http://0rz.tw/e15h4 大家可以上soa網頁看看 進入 My Account -andgt; View transcripts 可以看到成績 XDD -- ▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄ ◤ ◢ ▄ ...

2009 Schweser Study Note Level 2

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By Yuri
at 2009-03-02T15:25
※ 引述《juyungshu (蘿絲小姐)》之銘言： : 念著念著 忽然發現一個很奇怪的問題 : Level 2 Schweser Study Notes 是不是少了Study Session 18啊? : 2009的是不是只有6本啊? Book0-5 : 因為我是在拍賣上買的 2009全新正版 不確定是 ...