結構型商品問題(原po不了解)麻煩幫忙解釋~感恩~ - 證照

[請益]結構型商品問題(原po不了解)麻煩幫忙解釋~感恩~

出自東展書目中一題 有點不解 拜託考過或鄉民幫忙解答~感恩~

頁數:241 例題八

題目:有一面額$10,000的浮動利率債券，票面利率為libor,

投資期間2年，每半年付息一次。假設發行日當時libor=6%

，債券以平價發行，假設3個月後，libor利率變為8%，

則浮動利率債券價格為多少?

計算: 期間 0 3 6 12 18 24
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現金流量 $ 600
+ $10000
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$10600


(1)每半年付息一次，即表示每六個月會依市場利率重設票面利率

(2)平價發行，表示發行日當時票面利率為libor=6%

(3)在第3告月底時，此債券的現金流量，可以視為三個月後(第6個月底時)

的$10600，以當時市場利率8%折算回來: $ 10600 / (1+8%)^1/4 =$10398



不好意思這題我真的想很久還是不會...

幫忙解一下拜託...

考了3次這證照了....

不想再花冤枉錢...


感恩....






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