結構型商品第12期第3題 - 證照

John · 2014-12-13

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投資人買入美元優利型債券面額一萬美元，利率5%，期間一個月，其賣出買入美元/日圓匯率選擇權執行價格為90，若到期時，美元/日元即期匯率為92，則投資人本息合計等值美元之金額為何?
答案是USD9824.28
請各位大大教我怎麼算出來的！謝謝！

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All Comments

Mia2014-12-15

本利和為10000*(1+5%/12)=10041.67

Liam2014-12-20

OPTION損失為10000*(92-90)/92=217.39
相加即為答案

Olga2014-12-23

H大是相減吧？

Ursula2014-12-26

恩恩