請問凱因斯模型假設 - 考試

※ 引述《hayato2888 (Mr.Prince)》之銘言：
: 老師推倒方程式時
: 對於簡單凱因斯的(投資)假設
: I=I0+βY
: 但到了修正凱因斯時 對投資的假設為
: I=I0-αi
: 請問這兩個有甚麼共通點
: 或者該怎麼解釋呢?
: β是邊際投資傾向 βY是誘發性投資 這個課本上有
: 但αi老師就沒特別解釋了
: 到了修正凱因斯模型時就直接做這個假設
: 我一直都不知道怎麼來的 所以一直記不起來
: 希望有大大能解釋一下
: 謝謝
: ^^


基本的情況是這樣 I = f( i, y ) (但不知道函數形式)
其中 i 是投資的機會成本 i 越高 I就越低
y 與景氣有關 y 越高 I就越高

為了量化可以設成顯函數
為了簡化可以設成線性
因此出現了你講的case

簡單凱因斯的模型
基本上 I = I bar 就可以了 (不一定要設成 I = I bar + alpha y )
而延伸凱因斯模型
可以設 I = I bar - beta i















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