請問跑riskmetrics的軟體 - 金融分析師

Mary avatar
By Mary
at 2008-12-08T22:40

Table of Contents

如果我有一串的股價

我想求出方程式的參數

Yt=u+aYt-1+(誤差項t)

(誤差項t)given至t-1期的所有資訊~N(0,ht)

ht=0.94h(t-1)+(1-0.94)(誤差項t-1)^2

基本上

我想這應該是一個GARCH模型

我有想過用程式寫出來

但我不會

所以想說應該會有現成的軟體吧

有人知道有什麼軟體可以算嗎?

謝謝


--
╔═══ ◢ ㄟ √██◣ ══════════════════════╗
║ ? ◢／ ／ ∕/ ＼◣ ║
║ψ ▼ ◢◣◣ ◥ ◣ ▼ 跌倒了沒關係 ║
║黑 ▋◤◥ ◥ ◥ ◥◤ 站起來就好!! ▁▂ ║
║靜 ▊ #) 【: 】▎ ╭ ▂▃◢||υ◥ ║
╚════ ●/ ▲ ═══════﹎﹎ ﹎▂▃ ﹦─▃▄▃▲ ══╝

--

All Comments

Catherine avatar
By Catherine
at 2008-12-13T18:40
GARCH? 112? 請找蘇永成老師
Dinah avatar
By Dinah
at 2008-12-16T10:06
他有現成的grach／arch程式不過要他的account才能進去
Dinah avatar
By Dinah
at 2008-12-20T21:43
R有現成的啦
Quanna avatar
By Quanna
at 2008-12-23T03:16
很多計量軟體都可以跑garch
Thomas avatar
By Thomas
at 2008-12-24T20:42
R is free , www.r-project.org
Valerie avatar
By Valerie
at 2008-12-26T09:49
各類財務模型都有啦
Necoo avatar
By Necoo
at 2008-12-29T13:10
This is IGARCH(1,1)
Enid avatar
By Enid
at 2008-12-30T04:06
用EViews跑GARCH很方便:)或者是網上直接找spreadsheet也可以
Andrew avatar
By Andrew
at 2008-12-31T04:48
推 Eview, RSLN 也可以跑 目前最新不知道是不是 6.0版
Carol avatar
By Carol
at 2009-01-01T03:46
Eviews 會比較方便

CFA L1 OAS spread問題

Andy avatar
By Andy
at 2008-12-06T13:32
想請問一下 有一個公式是 ZA - OAS = Option cost in % 大於零表示是callable 小於零表示putable 但是剛剛在重寫concept question遇到麻煩 ZS為1.48% OAS為1.2% 結果這個債券是putalbe 後來我大概想了一下 calla ...

有趣的文章

Rosalind avatar
By Rosalind
at 2008-12-06T01:16
=andgt;andgt;最近的Journal of Finance有一篇實證到底investment bankers 是不是時勢造英雄的文章.. 很有趣..看看introduction吧. =andgt;andgt;學校有資料庫的話可以直接去抓JF的電子版, 這邊附上SSRN的連結. htt ...

CFA L1 債券持有之避險問題請教

Brianna avatar
By Brianna
at 2008-12-05T14:15
我是認為Buy puts在利息下降的時候可以降低reinvestment risk 但在利息上升當中則有interest risk無法規避 其餘B C在利息上升時雖有interest risk但仍保持購買力(名目利息 通膨之關係) 下降時bonds market value上升 與reinvestment ...

CFA L1 問題請教

Hedwig avatar
By Hedwig
at 2008-12-05T11:20
請問有一個關於債券避險的問題 Which of the following would be least likely to provide an effective hedge for an investor with a portfolio primarily in fixed-coupon bon ...

Re: 護照上的拼音....

Linda avatar
By Linda
at 2008-12-04T22:32
※ 引述《ares77 (ares)》之銘言： : 上個禮拜託旅行社辦護照,結果他並沒有照我要求的英文拼音去申請... : 現在導致我護照上跟准考證上的英文拼音不一樣= = : 這樣可以去考嗎......... 我有發生你一樣的問題 不過我是上星期四就發現了 我做了兩個解決方案 1.趕快去CFA下載更改 ...